PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UNG с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UNG и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 11.55%.


UNG

1 день
1.70%
1 месяц
1.70%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-10.84%
1 год
-30.62%
3 года*
-23.83%
5 лет*
-24.47%
10 лет*
-21.38%

CGDV

1 день
0.66%
1 месяц
0.35%
С начала года
11.55%
6 месяцев
12.50%
1 год
28.33%
3 года*
24.15%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNG и CGDV


2026 (YTD)2025202420232022
UNG
United States Natural Gas Fund LP
-7.42%-27.07%-17.11%-64.04%-12.53%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
11.55%25.50%20.10%28.81%-0.44%

Correlation

The correlation between UNG and CGDV is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.07

The correlation between UNG and CGDV shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Natural Gas Fund LP

Capital Group Dividend Value ETF

Доходность на риск

UNG vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UNG
Ранг доходности на риск UNG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 55
Ранг коэф-та Мартина

CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNG c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UNGCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.42

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

2.83

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

13.19

-14.16

UNG vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа CGDV равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNG и CGDV

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и CGDV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UNGCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-21.82%

-78.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.86%

-9.75%

-34.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.16%

-14.28%

-53.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.86%

-0.98%

-98.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.96%

-3.60%

-86.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.28%

2.09%

+28.19%

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и CGDV

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UNGCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.64%

4.52%

+8.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.01%

9.80%

+42.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.61%

12.13%

+48.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.11%

15.57%

+48.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.77%

15.57%

+39.20%

Сравнение комиссий UNG и CGDV

UNG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и CGDV

UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.


ПозицияTTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%
UNG
United States Natural Gas Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UNG and CGDV have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNG has higher volatility (12.64%) compared to CGDV (4.52%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.15% vs -23.83% for UNG. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.15% return vs -23.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 1.28% for UNG.

CGDV has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.00% for UNG.

UNG is categorized as Oil & Gas, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Capital Group. Their fees differ too: 1.28% for UNG and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNG и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор