Сравнение UNG с CGDV
UNG (United States Natural Gas Fund LP) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. UNG is passively managed, while CGDV is actively managed. Over the past 3 years, UNG returned -23.83%/yr vs 24.15%/yr for CGDV. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. UNG charges 1.28%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.
Доходность
Сравнение доходности UNG и CGDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNG показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 11.55%.
UNG
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -30.62%
- 3 года*
- -23.83%
- 5 лет*
- -24.47%
- 10 лет*
- -21.38%
CGDV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 24.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNG и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -7.42% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | -12.53% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 11.55% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -0.44% |
Correlation
The correlation between UNG and CGDV is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.07 |
The correlation between UNG and CGDV shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNG vs. CGDV — Ранг доходности на риск
UNG
CGDV
Сравнение UNG c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNG | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.42 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.83 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 13.19 | -14.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNG и CGDV
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и CGDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNG | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -21.82% | -78.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.86% | -9.75% | -34.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.16% | -14.28% | -53.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -0.98% | -98.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.96% | -3.60% | -86.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.28% | 2.09% | +28.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и CGDV
United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNG | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.64% | 4.52% | +8.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.01% | 9.80% | +42.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.61% | 12.13% | +48.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.11% | 15.57% | +48.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.77% | 15.57% | +39.20% |
Сравнение комиссий UNG и CGDV
UNG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNG и CGDV
UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.17% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNG and CGDV have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (12.64%) compared to CGDV (4.52%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs CGDV's -21.82%.
On 3-year performance, CGDV leads with 24.15% vs -23.83% for UNG. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.15% return vs -23.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 1.28% for UNG.
CGDV has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.00% for UNG.
UNG is categorized as Oil & Gas, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Capital Group. Their fees differ too: 1.28% for UNG and 0.33% for CGDV.
CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNG и CGDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор