Сравнение UNG с BPH
UNG (United States Natural Gas Fund LP) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both Oil & Gas funds. UNG is passively managed, while BPH is actively managed. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. UNG charges 1.28%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности UNG и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UNG
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- -22.61%
- 1 год
- -28.33%
- 3 года*
- -21.15%
- 5 лет*
- -22.57%
- 10 лет*
- -20.42%
BPH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNG и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | 11.09% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 2.83% |
Correlation
The correlation between UNG and BPH is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNG vs. BPH — Ранг доходности на риск
UNG
BPH
Сравнение UNG c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNG | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNG | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 9.48 | -10.05 |
Просадки
Сравнение просадок UNG и BPH
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNG | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -2.35% | -97.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | 0.00% | -99.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.96% | -1.08% | -88.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNG | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.59% | 25.75% | +34.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.11% | 25.75% | +38.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.78% | 25.75% | +29.03% |
Сравнение комиссий UNG и BPH
UNG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNG и BPH
Ни UNG, ни BPH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UNG and BPH have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.28% for UNG.
UNG and BPH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Concierge Technologies and Precidian. Their fees differ too: 1.28% for UNG and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для UNG и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор