Сравнение UNG с BPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Natural Gas Fund LP (UNG) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH).
UNG и BPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNG - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 апр. 2007 г.. BPH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 3 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UNG и BPH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNG и BPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -6.85% | -23.33% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 35.03% | 6.33% |
Доходность по периодам
С начала года, UNG показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у BPH с доходностью 35.03%.
UNG
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -16.15%
- 1 год
- -44.83%
- 3 года*
- -25.63%
- 5 лет*
- -21.70%
- 10 лет*
- -19.95%
BPH
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 17.13%
- С начала года
- 35.03%
- 6 месяцев
- 37.66%
- 1 год
- 38.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UNG и BPH
UNG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Доходность на риск
UNG vs. BPH — Ранг доходности на риск
UNG
BPH
Сравнение UNG c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNG | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | 1.30 | -2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | 1.72 | -2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.24 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.74 | -2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 4.47 | -5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNG | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 1.30 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 1.19 | -1.77 |
Корреляция
Корреляция между UNG и BPH составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNG и BPH
UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 1.88% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок UNG и BPH
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки BPH в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и BPH.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNG | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.87% | -26.32% | -73.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.53% | -22.08% | -30.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -3.05% | -96.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.87% | -7.52% | -82.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.11% | 8.61% | +27.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и BPH
United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNG | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.67% | 8.56% | +6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.12% | 19.50% | +34.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.90% | 29.60% | +34.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.91% | 28.79% | +35.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.87% | 28.79% | +26.08% |