Сравнение UNG с ARCC
UNG (United States Natural Gas Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas, while ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock. Over the past 10 years, UNG returned -21.38%/yr vs 13.20%/yr for ARCC. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNG и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNG показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: -21.38% против 13.20% соответственно.
UNG
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -30.62%
- 3 года*
- -23.83%
- 5 лет*
- -24.47%
- 10 лет*
- -21.38%
ARCC
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- -3.87%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 13.20%
Сравнение доходности по годам UNG и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -7.42% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
ARCC Ares Capital Corporation | -2.20% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between UNG and ARCC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2007 г. | 0.04 |
The correlation between UNG and ARCC shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNG vs. ARCC — Ранг доходности на риск
UNG
ARCC
Сравнение UNG c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNG | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.97 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.26 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -0.47 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNG и ARCC
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNG | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -79.36% | -20.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.86% | -19.35% | -24.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.16% | -19.35% | -48.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.49% | -21.76% | -70.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.55% | -56.77% | -36.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -10.98% | -88.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.96% | -9.10% | -80.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.28% | 10.68% | +19.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и ARCC
United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNG | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.64% | 3.72% | +8.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.01% | 14.83% | +37.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.61% | 18.48% | +42.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.11% | 19.96% | +44.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.77% | 25.58% | +29.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNG и ARCC
UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 7.48% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNG and ARCC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (12.64%) compared to ARCC (3.72%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs ARCC's -79.36%.
ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNG и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор