PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UNG с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UNG и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции UNG уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: -21.38% против 13.20% соответственно.


UNG

1 день
1.70%
1 месяц
1.70%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-10.84%
1 год
-30.62%
3 года*
-23.83%
5 лет*
-24.47%
10 лет*
-21.38%

ARCC

1 день
1.00%
1 месяц
1.69%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-2.87%
1 год
-3.87%
3 года*
10.27%
5 лет*
9.04%
10 лет*
13.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNG и ARCC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNG
United States Natural Gas Fund LP
-7.42%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%
ARCC
Ares Capital Corporation
-2.20%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%

Correlation

The correlation between UNG and ARCC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2007 г.

0.04

The correlation between UNG and ARCC shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Natural Gas Fund LP

Ares Capital Corporation

Доходность на риск

UNG vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UNG
Ранг доходности на риск UNG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 55
Ранг коэф-та Мартина

ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNG c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UNGARCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.97

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.26

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

-0.47

-0.50

UNG vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа ARCC равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNG и ARCC

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и ARCC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UNGARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-79.36%

-20.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.86%

-19.35%

-24.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.16%

-19.35%

-48.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.49%

-21.76%

-70.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.55%

-56.77%

-36.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.86%

-10.98%

-88.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.96%

-9.10%

-80.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.28%

10.68%

+19.60%

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и ARCC

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UNGARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.64%

3.72%

+8.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.01%

14.83%

+37.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.61%

18.48%

+42.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.11%

19.96%

+44.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.77%

25.58%

+29.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и ARCC

UNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation
7.48%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
UNG
United States Natural Gas Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UNG and ARCC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNG has higher volatility (12.64%) compared to ARCC (3.72%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs ARCC's -79.36%.

ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNG и ARCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор