Сравнение UMNIX с RALIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX).
UMNIX управляется Lazard. Фонд был запущен 28 февр. 2011 г.. RALIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности UMNIX и RALIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMNIX и RALIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 0.15% | 5.02% | 3.88% | 3.53% | -2.72% | -0.44% | 2.47% | 3.26% | 1.09% | 0.82% |
RALIX Lazard Real Assets Portfolio | 8.65% | 15.60% | 5.91% | 4.43% | -8.99% | 22.32% | 0.61% | 16.07% | -7.59% | 8.60% |
Доходность по периодам
С начала года, UMNIX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у RALIX с доходностью 8.65%.
UMNIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 1.74%
RALIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 18.89%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMNIX и RALIX
UMNIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RALIX в 0.80%.
Доходность на риск
UMNIX vs. RALIX — Ранг доходности на риск
UMNIX
RALIX
Сравнение UMNIX c RALIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMNIX | RALIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.72 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 2.20 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.36 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 2.08 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 10.89 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMNIX | RALIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.72 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.69 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.60 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между UMNIX и RALIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMNIX и RALIX
Дивидендная доходность UMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности RALIX в 8.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 3.27% | 3.94% | 3.48% | 2.70% | 1.30% | 0.16% | 1.22% | 2.48% | 2.00% | 1.53% | 1.30% | 1.06% |
RALIX Lazard Real Assets Portfolio | 8.12% | 7.04% | 3.07% | 2.93% | 7.65% | 11.84% | 3.93% | 2.24% | 5.27% | 1.69% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMNIX и RALIX
Максимальная просадка UMNIX за все время составила -4.13%, что меньше максимальной просадки RALIX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMNIX и RALIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMNIX | RALIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -24.00% | +19.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -9.39% | +8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.06% | -22.03% | +17.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -3.61% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -5.84% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 1.80% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMNIX и RALIX
Текущая волатильность для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) составляет 0.50%, в то время как у Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что UMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RALIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMNIX | RALIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 3.01% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 6.43% | -5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 11.12% | -9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.94% | 11.76% | -9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.53% | 11.20% | -9.67% |