Сравнение UMMGX с CBALX
UMMGX (Columbia Bond Fund) and CBALX (Columbia Balanced Fund) are both mutual funds - UMMGX is a Intermediate Core Bond fund managed by Columbia, while CBALX is a Diversified Portfolio fund managed by Columbia. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. UMMGX charges 0.52%/yr vs 0.67%/yr for CBALX.
Доходность
Сравнение доходности UMMGX и CBALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UMMGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBALX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 17.70%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение доходности по годам UMMGX и CBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMMGX Columbia Bond Fund | 0.03% | 8.03% | 2.06% | 6.73% | -15.66% | -0.79% | 9.10% | 9.23% | -0.50% | 3.73% |
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.04% | 14.14% | 14.60% | 21.49% | -16.63% | 14.92% | 17.91% | 23.05% | -5.75% | 14.29% |
Correlation
The correlation between UMMGX and CBALX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г. | 0.01 |
The correlation between UMMGX and CBALX shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMMGX vs. CBALX — Ранг доходности на риск
UMMGX
CBALX
Сравнение UMMGX c CBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Bond Fund (UMMGX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMMGX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.21 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.71 | — |
Просадки
Сравнение просадок UMMGX и CBALX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMMGX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -34.53% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.74% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.31% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UMMGX и CBALX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMMGX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 8.24% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 11.09% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 11.34% | — |
Сравнение комиссий UMMGX и CBALX
UMMGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии CBALX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMMGX и CBALX
Дивидендная доходность UMMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности CBALX в 6.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.13% | 6.42% | 7.83% | 1.84% | 5.36% | 9.26% | 5.31% | 4.16% | 5.82% | 2.79% | 1.60% | 4.05% |
UMMGX Columbia Bond Fund | 3.41% | 4.20% | 3.70% | 3.73% | 2.73% | 1.76% | 4.77% | 4.21% | 2.71% | 1.88% | 4.66% | 3.56% |
Часто задаваемые вопросы
UMMGX and CBALX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UMMGX и CBALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор