PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMMGX с CBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMMGX с CBALX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Bond Fund (UMMGX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).

UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности UMMGX и CBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Bond Fund (UMMGX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMMGX и CBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMMGX
Columbia Bond Fund		0.03%8.03%2.06%6.73%-15.66%-0.79%9.10%9.23%-0.50%3.73%
CBALX
Columbia Balanced Fund		-3.04%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%23.05%-5.75%14.29%

Доходность по периодам

С начала года, UMMGX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью -3.04%. За последние 10 лет акции UMMGX уступали акциям CBALX по среднегодовой доходности: 2.07% против 9.21% соответственно.

UMMGX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.72%
3 года*
4.20%
5 лет*
0.12%
10 лет*
2.07%

CBALX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-1.56%
1 год
11.83%
3 года*
13.08%
5 лет*
7.09%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Bond Fund

Columbia Balanced Fund

Часто сравнивают с UMMGX:
UMMGX с PTTRXUMMGX с TRLVXUMMGX с DFXIXUMMGX с PCGTXUMMGX с FEDUXUMMGX с JIBEXUMMGX с ABNDX
Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PSFFCBALX с PGEOXCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOO

Сравнение комиссий UMMGX и CBALX

UMMGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии CBALX в 0.67%.

CBALX
Columbia Balanced Fund
UMMGX
Columbia Bond Fund

Доходность на риск

UMMGX vs. CBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMMGX
Ранг доходности на риск UMMGX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMGX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMGX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMGX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMGX c CBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Bond Fund (UMMGX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMMGXCBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.05

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.56

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.59

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

6.66

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMMGX vs. CBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMMGX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBALX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMGX и CBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMMGXCBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.05

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.64

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.82

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.68

+0.26

Корреляция

Корреляция между UMMGX и CBALX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMGX и CBALX

Дивидендная доходность UMMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности CBALX в 6.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMMGX
Columbia Bond Fund		4.08%4.20%3.70%3.73%2.73%1.76%4.77%4.21%2.71%1.88%4.66%3.56%
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.70%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%

Просадки

Сравнение просадок UMMGX и CBALX

Максимальная просадка UMMGX за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMGX и CBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMMGXCBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-34.53%

+13.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-6.63%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

-20.91%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.86%

-22.73%

+1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-4.28%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-5.34%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.88%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности UMMGX и CBALX

Текущая волатильность для Columbia Bond Fund (UMMGX) составляет 1.05%, в то время как у Columbia Balanced Fund (CBALX) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что UMMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMMGXCBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

3.86%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

6.46%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

11.59%

-7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

11.08%

-4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.18%

11.31%

-6.13%