Сравнение UMMGX с TCPYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Bond Fund (UMMGX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX).
UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г.. TCPYX управляется Touchstone. Фонд был запущен 15 нояб. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности UMMGX и TCPYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMMGX и TCPYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMMGX Columbia Bond Fund | 0.03% | 8.03% | 2.06% | 6.73% | -15.66% | -0.79% | 9.10% | 9.23% | -0.50% | 3.73% |
TCPYX Touchstone Impact Bond Fund | 0.31% | 6.75% | 1.77% | 5.32% | -13.07% | -1.01% | 6.72% | 7.91% | 0.16% | 3.94% |
Доходность по периодам
С начала года, UMMGX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у TCPYX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции UMMGX превзошли акции TCPYX по среднегодовой доходности: 2.07% против 1.70% соответственно.
UMMGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 2.07%
TCPYX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMMGX и TCPYX
UMMGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии TCPYX в 0.51%.
Доходность на риск
UMMGX vs. TCPYX — Ранг доходности на риск
UMMGX
TCPYX
Сравнение UMMGX c TCPYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Bond Fund (UMMGX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMMGX | TCPYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.99 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.43 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.54 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 4.24 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMMGX | TCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.99 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.05 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.35 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.69 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между UMMGX и TCPYX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMMGX и TCPYX
Дивидендная доходность UMMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности TCPYX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMMGX Columbia Bond Fund | 4.08% | 4.20% | 3.70% | 3.73% | 2.73% | 1.76% | 4.77% | 4.21% | 2.71% | 1.88% | 4.66% | 3.56% |
TCPYX Touchstone Impact Bond Fund | 3.89% | 3.52% | 3.68% | 3.22% | 2.63% | 1.91% | 2.13% | 2.63% | 2.86% | 2.77% | 2.98% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок UMMGX и TCPYX
Максимальная просадка UMMGX за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки TCPYX в -18.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMGX и TCPYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMMGX | TCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -18.12% | -2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -2.94% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.86% | -18.12% | -2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.86% | -18.12% | -2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -2.19% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -3.23% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.07% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMMGX и TCPYX
Текущая волатильность для Columbia Bond Fund (UMMGX) составляет 1.05%, в то время как у Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что UMMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMMGX | TCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.50% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 2.62% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 4.49% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 5.88% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.18% | 4.83% | +0.35% |