Сравнение UMMGX с QDVBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Bond Fund (UMMGX) и Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX).
UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г.. QDVBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности UMMGX и QDVBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMMGX и QDVBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMMGX Columbia Bond Fund | 0.03% | 8.03% | 2.06% | 6.73% | -15.66% | -0.79% | 9.10% | -0.12% |
QDVBX Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans | -0.00% | 7.64% | 1.62% | 6.37% | -14.31% | -0.37% | 6.70% | -0.10% |
Доходность по периодам
UMMGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 2.07%
QDVBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMMGX и QDVBX
UMMGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии QDVBX в 0.04%.
Доходность на риск
UMMGX vs. QDVBX — Ранг доходности на риск
UMMGX
QDVBX
Сравнение UMMGX c QDVBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Bond Fund (UMMGX) и Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMMGX | QDVBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.04 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.52 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.80 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 5.17 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMMGX | QDVBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.04 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.04 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.15 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между UMMGX и QDVBX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMMGX и QDVBX
Дивидендная доходность UMMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности QDVBX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMMGX Columbia Bond Fund | 4.08% | 4.20% | 3.70% | 3.73% | 2.73% | 1.76% | 4.77% | 4.21% | 2.71% | 1.88% | 4.66% | 3.56% |
QDVBX Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans | 3.51% | 3.51% | 3.52% | 3.66% | 2.56% | 1.70% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMMGX и QDVBX
Максимальная просадка UMMGX за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки QDVBX в -19.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMGX и QDVBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMMGX | QDVBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -19.86% | -1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -2.60% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.86% | -19.86% | -1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -2.09% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -6.80% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.91% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMMGX и QDVBX
Текущая волатильность для Columbia Bond Fund (UMMGX) составляет 1.05%, в то время как у Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что UMMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMMGX | QDVBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.41% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 2.54% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 4.40% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 6.59% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.18% | 6.29% | -1.11% |