Сравнение UMMGX с QDVBX
UMMGX (Columbia Bond Fund) and QDVBX (Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans) are both Intermediate Core Bond funds. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. UMMGX charges 0.52%/yr vs 0.04%/yr for QDVBX.
Доходность
Сравнение доходности UMMGX и QDVBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UMMGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVBX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UMMGX и QDVBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMMGX Columbia Bond Fund | 0.03% | 8.03% | 2.06% | 6.73% | -15.66% | -0.79% | 9.10% | -0.12% |
QDVBX Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans | -0.23% | 7.64% | 1.62% | 6.37% | -14.31% | -0.37% | 6.70% | -0.10% |
Correlation
The correlation between UMMGX and QDVBX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2019 г. | 0.89 |
The correlation between UMMGX and QDVBX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMMGX vs. QDVBX — Ранг доходности на риск
UMMGX
QDVBX
Сравнение UMMGX c QDVBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Bond Fund (UMMGX) и Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMMGX | QDVBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.19 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.14 | — |
Просадки
Сравнение просадок UMMGX и QDVBX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMMGX | QDVBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -19.86% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.31% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.67% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UMMGX и QDVBX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMMGX | QDVBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.85% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 6.61% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 6.23% | — |
Сравнение комиссий UMMGX и QDVBX
UMMGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии QDVBX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMMGX и QDVBX
Дивидендная доходность UMMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности QDVBX в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVBX Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans | 3.51% | 3.51% | 3.52% | 3.66% | 2.56% | 1.70% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMMGX Columbia Bond Fund | 3.41% | 4.20% | 3.70% | 3.73% | 2.73% | 1.76% | 4.77% | 4.21% | 2.71% | 1.88% | 4.66% | 3.56% |
Часто задаваемые вопросы
UMMGX and QDVBX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UMMGX и QDVBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор