Columbia Bond Fund (UMMGX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Columbia Bond Fund (UMMGX) показал доход в 0.03% с начала года и 4.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UMMGX составила 2.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 9 янв. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был май 1995 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был май 1986 г. с доходностью -5.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении UMMGX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 2 апр. 1990 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 2 июн. 1987 г. с доходностью -4.9%.

Columbia Bond Fund: годовая альфа составляет 4.86%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 10.01.1986.

• Этот фонд участвовал в 15.09% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -1.33%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия UMMGX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

UMMGX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Bond Fund (UMMGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Columbia Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.22 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Columbia Bond Fund показал максимальную просадку в 20.86%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Columbia Bond Fund составляет 2.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.