PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Columbia Bond Fund (UMMGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Columbia Bond Fund (UMMGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US19765Y8865

Эмитент

Columbia Threadneedle

Дата выпуска

9 янв. 1986 г.

Категория

Intermediate Core Bond

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия UMMGX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Columbia Bond Fund (UMMGX) показал доход в 2.81% с начала года и 6.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UMMGX составила 2.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

UMMGX

С начала года

2.81%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

1.23%

1 год

6.66%

3 года

1.93%

5 лет

0.15%

10 лет

2.03%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UMMGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.51%2.44%0.07%0.87%-1.07%2.81%
20240.34%-1.33%0.93%-2.65%1.85%1.17%2.69%1.71%1.52%-2.86%1.13%-1.54%2.79%
20234.27%-2.60%2.40%0.54%-1.15%-0.50%0.16%-0.55%-2.60%-1.94%5.14%4.21%7.19%
2022-2.02%-1.18%-3.38%-3.86%0.44%-2.08%2.45%-2.72%-5.19%-2.34%3.93%-0.43%-15.54%
2021-0.06%-1.09%-0.66%0.74%0.43%0.40%1.04%-0.21%-0.94%-0.40%0.36%-0.36%-0.78%
20201.97%1.69%-5.16%3.41%1.71%1.91%1.87%0.34%0.33%-0.25%1.39%0.45%9.81%
20191.12%0.01%2.07%0.26%1.80%1.30%0.24%2.55%-0.55%0.34%-0.11%-0.10%9.24%
2018-0.98%-1.00%0.57%-0.75%0.58%-0.16%0.10%0.58%-0.61%-1.09%0.63%1.70%-0.49%
20170.30%0.78%-0.05%0.71%0.91%-0.11%0.47%0.76%-0.41%0.19%-0.26%0.55%3.91%
20161.36%0.64%1.25%0.76%0.07%1.79%0.73%0.17%-0.07%-0.62%-2.39%0.22%3.93%
20152.09%-0.96%0.49%-0.39%-0.17%-1.28%0.63%-0.30%0.63%0.06%-0.26%-0.30%0.20%
20141.48%0.63%-0.17%0.86%1.07%0.17%-0.29%1.05%-0.71%0.74%0.63%-0.01%5.55%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UMMGX составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности UMMGX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMMGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMGX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMGX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Bond Fund (UMMGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Columbia Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.31
  • За 5 лет: 0.02
  • За 10 лет: 0.39
  • За всё время: 0.86

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.17 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.17$1.29$1.22$0.83$0.62$1.95$1.46$0.90$0.70$1.57$1.75$1.19

Дивидендный доход

3.95%4.41%4.13%2.89%1.76%5.42%4.22%2.72%2.05%4.68%5.19%3.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.11$0.10$0.10$0.10$0.00$0.41
2024$0.11$0.11$0.10$0.11$0.10$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$1.29
2023$0.09$0.09$0.09$0.09$0.10$0.10$0.11$0.11$0.11$0.12$0.11$0.11$1.22
2022$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.07$0.09$0.09$0.10$0.12$0.83
2021$0.07$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.62
2020$0.08$0.08$0.08$0.07$0.08$0.08$0.07$0.28$0.07$0.07$0.07$0.93$1.95
2019$0.09$0.08$0.09$0.09$0.09$0.09$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.52$1.46
2018$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.08$0.08$0.08$0.11$0.90
2017$0.06$0.06$0.06$0.04$0.03$0.04$0.04$0.06$0.06$0.06$0.11$0.07$0.70
2016$0.06$0.06$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.88$0.07$1.57
2015$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.91$0.26$1.75
2014$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.52$1.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Columbia Bond Fund показал максимальную просадку в 20.74%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Columbia Bond Fund составляет 6.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.74%3 авг. 2021 г.31024 окт. 2022 г.———
-17.34%18 окт. 1993 г.28417 нояб. 1994 г.24831 окт. 1995 г.532
-9.59%10 мар. 2020 г.1225 мар. 2020 г.6730 июн. 2020 г.79
-8.15%6 окт. 1998 г.22110 авг. 1999 г.2735 сент. 2000 г.494
-7.17%30 дек. 1991 г.5513 мар. 1992 г.1254 сент. 1992 г.180
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...