PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMMGX с DFXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMMGX с DFXIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMMGX (Columbia Bond Fund) and DFXIX (DFA Diversified Fixed Income Portfolio) are both Intermediate Core Bond funds. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. UMMGX charges 0.52%/yr vs 0.15%/yr for DFXIX.

Доходность

Сравнение доходности UMMGX и DFXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Bond Fund (UMMGX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UMMGX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFXIX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.11%
3 года*
4.09%
5 лет*
1.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMMGX и DFXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMMGX
Columbia Bond Fund		0.03%8.03%2.06%6.73%-15.66%-0.79%9.10%9.23%-0.50%3.73%
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		0.73%5.85%3.05%4.93%-7.88%-0.56%5.90%269.83%1.07%0.87%

Correlation

The correlation between UMMGX and DFXIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.86

The correlation between UMMGX and DFXIX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Bond Fund

DFA Diversified Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с UMMGX:
UMMGX с PCGTXUMMGX с TRLVXUMMGX с TCPYXUMMGX с DUTMXUMMGX с FEDUXUMMGX с QDVBXUMMGX с PTTRX
Часто сравнивают с DFXIX:
DFXIX с SPABDFXIX с WIBMXDFXIX с AVIGXDFXIX с FMBPXDFXIX с TRLVXDFXIX с BCRIXDFXIX с PMBIX

Доходность на риск

UMMGX vs. DFXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMMGX
DFXIX
Ранг доходности на риск DFXIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFXIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFXIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFXIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFXIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFXIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMGX c DFXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Bond Fund (UMMGX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UMMGX vs. DFXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMMGXDFXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.71

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.56

—

Просадки

Сравнение просадок UMMGX и DFXIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMMGXDFXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-10.51%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.69%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.87%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.31%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UMMGX и DFXIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMMGXDFXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.85%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.61%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

3.59%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

29.57%

—

Сравнение комиссий UMMGX и DFXIX

UMMGX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DFXIX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMGX и DFXIX

Дивидендная доходность UMMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности DFXIX в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		3.70%3.21%3.72%3.02%2.69%2.31%1.39%102.11%2.10%1.09%0.00%0.00%
UMMGX
Columbia Bond Fund		3.41%4.20%3.70%3.73%2.73%1.76%4.77%4.21%2.71%1.88%4.66%3.56%

Часто задаваемые вопросы

UMMGX and DFXIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMMGX и DFXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор