Сравнение UMMGX с PCGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Bond Fund (UMMGX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX).

UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г.. PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности UMMGX и PCGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Bond Fund (UMMGX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMMGX и PCGTX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
UMMGX Columbia Bond Fund	0.03%	8.03%	2.06%	6.73%	-15.66%	-0.79%	9.10%	9.23%	-0.50%	3.73%
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments	2.74%	7.84%	0.98%	5.12%	-13.48%	-0.61%	5.75%	6.55%	0.17%	2.83%

Доходность по периодам

С начала года, UMMGX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у PCGTX с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции UMMGX превзошли акции PCGTX по среднегодовой доходности: 2.07% против 1.63% соответственно.

UMMGX

1 день: 0.00%

1 месяц: -1.43%

С начала года: 0.03%

6 месяцев: 0.77%

1 год: 4.54%

3 года*: 4.20%

5 лет*: 0.12%

10 лет*: 2.07%

PCGTX

1 день: 0.28%

1 месяц: -1.39%

С начала года: 2.74%

6 месяцев: 4.32%

1 год: 7.80%

3 года*: 4.71%

5 лет*: 0.32%

10 лет*: 1.63%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Columbia Bond Fund

Название символа

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments

Часто сравнивают с UMMGX:

UMMGX с PTTRX UMMGX с DFXIX UMMGX с FEDUX UMMGX с TRLVX UMMGX с JIBEX UMMGX с ABNDX UMMGX с DUTMX

Часто сравнивают с PCGTX:

PCGTX с APBDX PCGTX с TRLVX PCGTX с AVIGX PCGTX с NCRLX PCGTX с FMBPX PCGTX с DHRAX PCGTX с ABNDX

Сравнение комиссий UMMGX и PCGTX

UMMGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии PCGTX в 0.73%.

PCGTX

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments

UMMGX

Columbia Bond Fund

Доходность на риск

UMMGX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UMMGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PCGTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMGX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Bond Fund (UMMGX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UMMGX	PCGTX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.31	1.43	-0.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.95	2.29	-0.34
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.30	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.09	2.69	-0.59
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.63	7.64	-1.00
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMMGX vs. PCGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMMGX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCGTX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMGX и PCGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UMMGX	PCGTX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.31	1.43	-0.12
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.02	0.05	-0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.40	0.31	+0.09
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.94	0.97	-0.03

Корреляция

Корреляция между UMMGX и PCGTX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMGX и PCGTX

Дивидендная доходность UMMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности PCGTX в 4.43%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
UMMGX Columbia Bond Fund	4.08%	4.20%	3.70%	3.73%	2.73%	1.76%	4.77%	4.21%	2.71%	1.88%	4.66%	3.56%
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments	4.43%	3.78%	5.36%	5.02%	3.67%	2.87%	3.23%	3.53%	3.34%	2.96%	2.71%	2.21%

Просадки

Сравнение просадок UMMGX и PCGTX

Максимальная просадка UMMGX за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки PCGTX в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMGX и PCGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

	UMMGX	PCGTX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-20.86%	-19.34%	-1.52%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.76%	-3.10%	+0.34%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.86%	-19.20%	-1.66%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-20.86%	-19.34%	-1.52%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.58%	-1.57%	-1.01%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.73%	-1.86%	-0.87%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.87%	1.09%	-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности UMMGX и PCGTX

Текущая волатильность для Columbia Bond Fund (UMMGX) составляет 1.05%, в то время как у PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что UMMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UMMGX	PCGTX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.05%	2.15%	-1.10%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.35%	4.14%	-1.79%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.43%	6.23%	-1.80%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.31%	7.10%	-0.79%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.18%	5.35%	-0.17%

Сравнение UMMGX с PCGTX

Доходность

Сравнение доходности UMMGX и PCGTX

Сравнение доходности по годам UMMGX и PCGTX

Доходность по периодам

UMMGX

PCGTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UMMGX и PCGTX

Доходность на риск

UMMGX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск

UMMGX

PCGTX

Сравнение UMMGX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UMMGX vs. PCGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMGX и PCGTX

Просадки

Сравнение просадок UMMGX и PCGTX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UMMGX и PCGTX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)