PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMMGX с TRLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMMGX с TRLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Bond Fund (UMMGX) и SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX).

UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г.. TRLVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 мая 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности UMMGX и TRLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Bond Fund (UMMGX) и SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMMGX и TRLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMMGX
Columbia Bond Fund		0.03%8.03%2.06%6.73%-15.66%-0.79%9.10%9.23%-0.50%3.73%
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		-0.45%7.06%0.83%5.92%-15.66%-1.63%9.04%9.25%-0.47%4.15%

Доходность по периодам

С начала года, UMMGX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у TRLVX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции UMMGX превзошли акции TRLVX по среднегодовой доходности: 2.07% против 1.61% соответственно.

UMMGX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.54%
3 года*
4.20%
5 лет*
0.12%
10 лет*
2.07%

TRLVX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.38%
3 года*
3.25%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Bond Fund

SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с UMMGX:
UMMGX с PTTRXUMMGX с DFXIXUMMGX с PCGTXUMMGX с FEDUXUMMGX с JIBEXUMMGX с DUTMXUMMGX с ABNDX
Часто сравнивают с TRLVX:
TRLVX с VOOTRLVX с SCHDTRLVX с LSSAXTRLVX с FEDUXTRLVX с PCGTXTRLVX с FMBPXTRLVX с MCDWX

Сравнение комиссий UMMGX и TRLVX

UMMGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TRLVX в 0.66%.

TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund
UMMGX
Columbia Bond Fund

Доходность на риск

UMMGX vs. TRLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMMGX
Ранг доходности на риск UMMGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TRLVX
Ранг доходности на риск TRLVX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLVX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLVX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLVX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLVX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMGX c TRLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Bond Fund (UMMGX) и SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMMGXTRLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.80

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.16

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.36

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

3.96

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMMGX vs. TRLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMMGX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа TRLVX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMGX и TRLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMMGXTRLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.80

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.08

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.31

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.02

-0.08

Корреляция

Корреляция между UMMGX и TRLVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMGX и TRLVX

Дивидендная доходность UMMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности TRLVX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMMGX
Columbia Bond Fund		4.08%4.20%3.70%3.73%2.73%1.76%4.77%4.21%2.71%1.88%4.66%3.56%
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		3.24%3.52%4.01%3.38%1.80%1.90%5.98%3.73%2.77%2.36%4.46%3.64%

Просадки

Сравнение просадок UMMGX и TRLVX

Максимальная просадка UMMGX за все время составила -20.86%, примерно равная максимальной просадке TRLVX в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMGX и TRLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMMGXTRLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-20.98%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-3.05%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

-20.68%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.86%

-20.98%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-5.56%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-2.47%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.05%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности UMMGX и TRLVX

Текущая волатильность для Columbia Bond Fund (UMMGX) составляет 1.05%, в то время как у SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что UMMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMMGXTRLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.59%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

2.70%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

4.54%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

6.35%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.18%

5.22%

-0.04%