Сравнение UMMGX с TRLVX
UMMGX (Columbia Bond Fund) and TRLVX (SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. UMMGX charges 0.52%/yr vs 0.66%/yr for TRLVX.
Доходность
Сравнение доходности UMMGX и TRLVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UMMGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRLVX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- 1.55%
Сравнение доходности по годам UMMGX и TRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMMGX Columbia Bond Fund | 0.03% | 8.03% | 2.06% | 6.73% | -15.66% | -0.79% | 9.10% | 9.23% | -0.50% | 3.73% |
TRLVX SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund | 0.06% | 7.06% | 0.83% | 5.92% | -15.66% | -1.63% | 9.04% | 9.25% | -0.47% | 4.15% |
Correlation
The correlation between UMMGX and TRLVX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 1987 г. | 0.88 |
The correlation between UMMGX and TRLVX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.95 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMMGX vs. TRLVX — Ранг доходности на риск
UMMGX
TRLVX
Сравнение UMMGX c TRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Bond Fund (UMMGX) и SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMMGX | TRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.02 | — |
Просадки
Сравнение просадок UMMGX и TRLVX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMMGX | TRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -20.98% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -5.08% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.48% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UMMGX и TRLVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMMGX | TRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.13% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 6.37% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 5.24% | — |
Сравнение комиссий UMMGX и TRLVX
UMMGX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TRLVX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMMGX и TRLVX
Дивидендная доходность UMMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности TRLVX в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLVX SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund | 3.66% | 3.52% | 4.01% | 3.38% | 1.80% | 1.90% | 5.98% | 3.73% | 2.77% | 2.36% | 4.46% | 3.64% |
UMMGX Columbia Bond Fund | 3.41% | 4.20% | 3.70% | 3.73% | 2.73% | 1.76% | 4.77% | 4.21% | 2.71% | 1.88% | 4.66% | 3.56% |
Часто задаваемые вопросы
UMMGX and TRLVX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UMMGX и TRLVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор