PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMMA с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMMA с RODM

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. UMMA is actively managed, while RODM is passively managed. Over the past 3 years, UMMA returned 22.56%/yr vs 19.34%/yr for RODM. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UMMA charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for RODM.

Доходность

Сравнение доходности UMMA и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMMA показывает доходность 36.42%, что значительно выше, чем у RODM с доходностью 10.99%.

UMMA

1 день
3.30%
1 месяц
9.54%
С начала года
36.42%
6 месяцев
39.45%
1 год
59.48%
3 года*
22.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

RODM

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.20%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.30%
1 год
25.78%
3 года*
19.34%
5 лет*
10.16%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMMA и RODM

2026 (YTD)2025202420232022
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		36.42%26.65%4.67%18.84%-21.31%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		10.99%34.42%8.02%15.76%-14.22%

Correlation

The correlation between UMMA and RODM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2022 г.

0.77

The correlation between UMMA and RODM shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UMMA и RODM

Секторы
UMMA
RODM

Технологии

48.2%
10.5%

Здравоохранение

14.8%
9.0%

Промышленность

12.1%
16.7%

Сырьевые материалы

8.8%
6.4%

Потребительский циклический сектор

7.3%
6.0%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.0%

Энергетика

2.4%
6.3%

Коммуникационные услуги

1.0%
5.5%

Недвижимость

0.4%
3.5%

Финансовые услуги

0.0%
26.6%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Технологии

UMMA
48.2%
RODM
10.5%

Здравоохранение

UMMA
14.8%
RODM
9.0%

Промышленность

UMMA
12.1%
RODM
16.7%

Сырьевые материалы

UMMA
8.8%
RODM
6.4%

Потребительский циклический сектор

UMMA
7.3%
RODM
6.0%

Потребительский защитный сектор

UMMA
5.0%
RODM
4.0%

Энергетика

UMMA
2.4%
RODM
6.3%

Коммуникационные услуги

UMMA
1.0%
RODM
5.5%

Недвижимость

UMMA
0.4%
RODM
3.5%

Финансовые услуги

UMMA
0.0%
RODM
26.6%

Коммунальные услуги

UMMA

-

RODM
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE
Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VEARODM с SCHFRODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU

Доходность на риск

UMMA vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMA c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMMARODMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.29

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.23

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

3.54

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.03

14.05

+0.98

UMMA vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMMA на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RODM равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMA и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMMA и RODM

Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и RODM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMMARODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-35.98%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-7.10%

-7.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-10.58%

-8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.42%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-6.36%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

1.78%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности UMMA и RODM

Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что UMMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMMARODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

3.36%

+7.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.64%

8.78%

+10.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

10.94%

+11.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

13.45%

+7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

15.21%

+5.75%

Сравнение комиссий UMMA и RODM

UMMA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMA и RODM

Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности RODM в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.80%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.90%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMMA and RODM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (10.85%) compared to RODM (3.36%). In terms of maximum drawdown, UMMA dropped -34.17% vs RODM's -35.98%.

On 3-year performance, UMMA leads with 22.56% vs 19.34% for RODM. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UMMA has performed better with a 22.56% return vs 19.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.

RODM has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.90% for UMMA.

They also come from different issuers: Wahed and Hartford. Their fees differ too: 0.65% for UMMA and 0.29% for RODM.

UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMMA и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор