Сравнение UMMA с SPWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и SP Funds S&P World ETF (SPWO).
UMMA и SPWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г.. SPWO - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMMA или SPWO.
Корреляция
Корреляция между UMMA и SPWO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UMMA и SPWO
Основные характеристики
UMMA:
0.75
SPWO:
1.21
UMMA:
1.09
SPWO:
1.15
UMMA:
3.69%
SPWO:
3.22%
UMMA:
16.61%
SPWO:
16.17%
UMMA:
-34.17%
SPWO:
-9.89%
UMMA:
-9.32%
SPWO:
-7.40%
Доходность по периодам
С начала года, UMMA показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у SPWO с доходностью 9.58%.
UMMA
4.61%
-1.62%
-4.00%
6.11%
N/A
N/A
SPWO
9.58%
-1.14%
-0.08%
11.45%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMMA и SPWO
UMMA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPWO в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UMMA c SPWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и SP Funds S&P World ETF (SPWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов UMMA и SPWO
Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности SPWO в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 1.11% | 1.09% | 1.77% |
SPWO SP Funds S&P World ETF | 1.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMMA и SPWO
Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, что больше максимальной просадки SPWO в -9.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и SPWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMMA и SPWO
Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и SP Funds S&P World ETF (SPWO) имеют волатильность 4.62% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.