PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMMA с SPWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMMA с SPWO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) and SPWO (SP Funds S&P World (ex-US) ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. UMMA is actively managed, while SPWO is passively managed. Over the past year, UMMA returned 49.17% vs 40.81% for SPWO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. UMMA charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for SPWO.

Доходность

Сравнение доходности UMMA и SPWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMMA показывает доходность 30.40%, что значительно выше, чем у SPWO с доходностью 23.45%.

UMMA

1 день
0.68%
1 месяц
5.16%
С начала года
30.40%
6 месяцев
30.71%
1 год
49.17%
3 года*
22.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPWO

1 день
0.42%
1 месяц
2.43%
С начала года
23.45%
6 месяцев
22.92%
1 год
40.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMMA и SPWO

2026 (YTD)202520242023
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		30.40%26.65%4.67%0.99%
SPWO
SP Funds S&P World (ex-US) ETF		23.45%26.32%9.25%1.36%

Correlation

The correlation between UMMA and SPWO is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.91

The correlation between UMMA and SPWO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UMMA и SPWO

Секторы
UMMA
SPWO

Технологии

48.2%
49.7%

Здравоохранение

14.8%
10.8%

Промышленность

12.1%
11.9%

Сырьевые материалы

8.8%
7.3%

Потребительский циклический сектор

7.3%
10.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.1%

Энергетика

2.4%
2.6%

Коммуникационные услуги

1.0%
1.6%

Недвижимость

0.4%
0.7%

Финансовые услуги

0.0%
0.8%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Технологии

UMMA
48.2%
SPWO
49.7%

Здравоохранение

UMMA
14.8%
SPWO
10.8%

Промышленность

UMMA
12.1%
SPWO
11.9%

Сырьевые материалы

UMMA
8.8%
SPWO
7.3%

Потребительский циклический сектор

UMMA
7.3%
SPWO
10.3%

Потребительский защитный сектор

UMMA
5.0%
SPWO
4.1%

Энергетика

UMMA
2.4%
SPWO
2.6%

Коммуникационные услуги

UMMA
1.0%
SPWO
1.6%

Недвижимость

UMMA
0.4%
SPWO
0.7%

Финансовые услуги

UMMA
0.0%
SPWO
0.8%

Коммунальные услуги

UMMA

-

SPWO
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

SP Funds S&P World (ex-US) ETF

Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPREUMMA с SPY
Часто сравнивают с SPWO:
SPWO с SPUSSPWO с SPTESPWO с VXUSSPWO с ISWD.LSPWO с KSASPWO с VOOSPWO с ISDW.L

Доходность на риск

UMMA vs. SPWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPWO
Ранг доходности на риск SPWO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPWO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMA c SPWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMMASPWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.89

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.47

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

2.98

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.63

11.04

+1.59

UMMA vs. SPWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMMA на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPWO равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMA и SPWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMMA и SPWO

Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, что больше максимальной просадки SPWO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и SPWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMMASPWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-18.03%

-16.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-13.75%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-4.33%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-2.81%

-6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.71%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности UMMA и SPWO

Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что UMMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMMASPWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.07%

11.03%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.30%

19.15%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

21.87%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

19.88%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

19.88%

+1.20%

Сравнение комиссий UMMA и SPWO

UMMA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPWO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMA и SPWO

Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SPWO в 1.05%

ПозицияTTM2025202420232022
SPWO
SP Funds S&P World (ex-US) ETF		1.05%1.29%1.24%0.00%0.00%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.94%1.02%0.91%1.09%1.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, UMMA and SPWO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UMMA has higher volatility (12.07%) compared to SPWO (11.03%). In terms of maximum drawdown, UMMA dropped -34.17% vs SPWO's -18.03%.

On 1-year performance, UMMA leads with 49.17% vs 40.81% for SPWO. On fees, SPWO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, SPWO has been the lower-risk option at 11.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UMMA has performed better with a 49.17% return vs 40.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPWO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.

SPWO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.94% for UMMA.

They also come from different issuers: Wahed and SP Funds. Their fees differ too: 0.65% for UMMA and 0.55% for SPWO.

UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMMA и SPWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор