Сравнение UMMA с SPWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и SP Funds S&P World ETF (SPWO).
UMMA и SPWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г.. SPWO - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UMMA и SPWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMMA и SPWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 5.89% | 26.65% | 4.67% | 2.85% |
SPWO SP Funds S&P World ETF | 4.71% | 26.32% | 9.25% | 2.96% |
Доходность по периодам
С начала года, UMMA показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у SPWO с доходностью 4.71%.
UMMA
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 32.44%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPWO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 30.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMMA и SPWO
UMMA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPWO в 0.55%.
Доходность на риск
UMMA vs. SPWO — Ранг доходности на риск
UMMA
SPWO
Сравнение UMMA c SPWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и SP Funds S&P World ETF (SPWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMMA | SPWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.52 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.10 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.30 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 8.57 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMMA | SPWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.52 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.04 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между UMMA и SPWO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMMA и SPWO
Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SPWO в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 1.16% | 1.02% | 0.91% | 1.09% | 1.77% |
SPWO SP Funds S&P World ETF | 1.24% | 1.29% | 1.24% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMMA и SPWO
Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, что больше максимальной просадки SPWO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и SPWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMMA | SPWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.17% | -18.03% | -16.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | -13.75% | -1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.99% | -9.53% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -2.86% | -7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 3.69% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMMA и SPWO
Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с SP Funds S&P World ETF (SPWO) с волатильностью 8.76%. Это указывает на то, что UMMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMMA | SPWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 8.76% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 14.90% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.99% | 20.32% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 18.41% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 18.41% | +1.83% |