PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UMMA с SPWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UMMA и SPWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и SP Funds S&P World ETF (SPWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMMA и SPWO


2026 (YTD)202520242023
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF
5.89%26.65%4.67%2.85%
SPWO
SP Funds S&P World ETF
4.71%26.32%9.25%2.96%

Доходность по периодам

С начала года, UMMA показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у SPWO с доходностью 4.71%.


UMMA

1 день
1.88%
1 месяц
-7.52%
С начала года
5.89%
6 месяцев
11.47%
1 год
32.44%
3 года*
14.56%
5 лет*
10 лет*

SPWO

1 день
1.10%
1 месяц
-7.11%
С начала года
4.71%
6 месяцев
6.19%
1 год
30.75%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Wahed Dow Jones Islamic World ETF

SP Funds S&P World ETF

Сравнение комиссий UMMA и SPWO

UMMA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPWO в 0.55%.


Доходность на риск

UMMA vs. SPWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7878
Ранг коэф-та Мартина

SPWO
Ранг доходности на риск SPWO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPWO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMA c SPWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и SP Funds S&P World ETF (SPWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UMMASPWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.52

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.10

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.30

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

8.57

+0.11

UMMA vs. SPWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMMA на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPWO равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMA и SPWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UMMASPWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.52

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.04

-0.72

Корреляция

Корреляция между UMMA и SPWO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMA и SPWO

Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SPWO в 1.24%


TTM2025202420232022
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF
1.16%1.02%0.91%1.09%1.77%
SPWO
SP Funds S&P World ETF
1.24%1.29%1.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UMMA и SPWO

Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, что больше максимальной просадки SPWO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и SPWO.


Загрузка...

Показатели просадок


UMMASPWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-18.03%

-16.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-13.75%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

-9.53%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-2.86%

-7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

3.69%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UMMA и SPWO

Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с SP Funds S&P World ETF (SPWO) с волатильностью 8.76%. Это указывает на то, что UMMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UMMASPWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

8.76%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

14.90%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.99%

20.32%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

18.41%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

18.41%

+1.83%