PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UMMA с SPRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UMMA и SPRE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение UMMA с SPRE

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE).

UMMA и SPRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г.. SPRE - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMMA или SPRE.

Доходность

Сравнение доходности UMMA и SPRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UMMA:

0.30

SPRE:

0.39

Коэф-т Сортино

UMMA:

0.46

SPRE:

0.65

Коэф-т Омега

UMMA:

1.06

SPRE:

1.09

Коэф-т Кальмара

UMMA:

0.25

SPRE:

0.23

Коэф-т Мартина

UMMA:

0.82

SPRE:

0.97

Индекс Язвы

UMMA:

5.67%

SPRE:

7.64%

Дневная вол-ть

UMMA:

20.89%

SPRE:

18.61%

Макс. просадка

UMMA:

-34.17%

SPRE:

-38.34%

Текущая просадка

UMMA:

-1.78%

SPRE:

-21.13%

Доходность по периодам

С начала года, UMMA показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у SPRE с доходностью 0.13%.

UMMA

С начала года

8.26%

1 месяц

2.16%

6 месяцев

4.90%

1 год

5.61%

3 года

8.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPRE

С начала года

0.13%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

-7.68%

1 год

6.13%

3 года

-1.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF

Сравнение комиссий UMMA и SPRE

UMMA берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SPRE в 0.69%.

SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UMMA и SPRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UMMA
Ранг риск-скорректированной доходности UMMA, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMMA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
SPRE
Ранг риск-скорректированной доходности SPRE, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPRE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UMMA c SPRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UMMA на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPRE равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMA и SPRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMA и SPRE

Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности SPRE в 4.19%

TTM2024202320222021
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.84%0.91%1.09%1.77%0.00%
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		4.19%4.13%4.16%4.17%2.83%

Просадки

Сравнение просадок UMMA и SPRE

Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, что меньше максимальной просадки SPRE в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и SPRE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UMMA и SPRE

Текущая волатильность для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) составляет 4.32%, в то время как у SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что UMMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...