Сравнение UMMA с HLAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL).
UMMA и HLAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г.. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMMA или HLAL.
Доходность
Сравнение доходности UMMA и HLAL
Доходность по периодам
С начала года, UMMA показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 16.21%.
UMMA
6.82%
-3.36%
-1.69%
12.73%
N/A
N/A
HLAL
16.21%
2.35%
7.44%
20.55%
16.08%
N/A
Основные характеристики
| UMMA | HLAL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 1.59 |
| Коэф-т Сортино | 1.18 | 2.13 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.92 | 2.22 |
| Коэф-т Мартина | 3.88 | 8.29 |
| Индекс Язвы | 3.28% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 16.58% | 12.92% |
| Макс. просадка | -34.17% | -33.57% |
| Текущая просадка | -7.41% | -0.70% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMMA и HLAL
UMMA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.
Корреляция
Корреляция между UMMA и HLAL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UMMA c HLAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMMA и HLAL
Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности HLAL в 0.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 1.09% | 1.09% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.69% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок UMMA и HLAL
Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, примерно равная максимальной просадке HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и HLAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMMA и HLAL
Текущая волатильность для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) составляет 3.92%, в то время как у Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что UMMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.