Сравнение UMMA с HLAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL).
UMMA и HLAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г.. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMMA или HLAL.
Корреляция
Корреляция между UMMA и HLAL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UMMA и HLAL
Основные характеристики
UMMA:
0.46
HLAL:
1.48
UMMA:
0.75
HLAL:
1.96
UMMA:
1.09
HLAL:
1.27
UMMA:
0.67
HLAL:
2.13
UMMA:
2.06
HLAL:
7.88
UMMA:
3.69%
HLAL:
2.50%
UMMA:
16.61%
HLAL:
13.32%
UMMA:
-34.17%
HLAL:
-33.57%
UMMA:
-9.32%
HLAL:
-2.75%
Доходность по периодам
С начала года, UMMA показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 18.13%.
UMMA
4.61%
-1.62%
-4.00%
6.11%
N/A
N/A
HLAL
18.13%
2.24%
6.27%
18.42%
15.47%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMMA и HLAL
UMMA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UMMA c HLAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMMA и HLAL
Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности HLAL в 0.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 1.11% | 1.09% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.68% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок UMMA и HLAL
Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, примерно равная максимальной просадке HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и HLAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMMA и HLAL
Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что UMMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.