PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UMMA с HLAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UMMA и HLAL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение UMMA с HLAL

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL).

UMMA и HLAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г.. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMMA или HLAL.

Доходность

Сравнение доходности UMMA и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UMMA:

0.30

HLAL:

0.32

Коэф-т Сортино

UMMA:

0.46

HLAL:

0.48

Коэф-т Омега

UMMA:

1.06

HLAL:

1.07

Коэф-т Кальмара

UMMA:

0.25

HLAL:

0.22

Коэф-т Мартина

UMMA:

0.82

HLAL:

0.76

Индекс Язвы

UMMA:

5.67%

HLAL:

6.29%

Дневная вол-ть

UMMA:

20.89%

HLAL:

20.78%

Макс. просадка

UMMA:

-34.17%

HLAL:

-33.57%

Текущая просадка

UMMA:

-1.78%

HLAL:

-6.78%

Доходность по периодам

С начала года, UMMA показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у HLAL с доходностью -2.98%.

UMMA

С начала года

8.26%

1 месяц

4.89%

6 месяцев

4.90%

1 год

5.61%

3 года

8.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HLAL

С начала года

-2.98%

1 месяц

4.54%

6 месяцев

-3.76%

1 год

5.84%

3 года

10.70%

5 лет

15.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Сравнение комиссий UMMA и HLAL

UMMA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UMMA и HLAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UMMA
Ранг риск-скорректированной доходности UMMA, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMMA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг риск-скорректированной доходности HLAL, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLAL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UMMA c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UMMA на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLAL равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMA и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMA и HLAL

Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности HLAL в 0.69%

TTM202420232022202120202019
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.84%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.69%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%

Просадки

Сравнение просадок UMMA и HLAL

Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, примерно равная максимальной просадке HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и HLAL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UMMA и HLAL

Текущая волатильность для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) составляет 4.32%, в то время как у Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что UMMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...