PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMMA с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMMA с HLAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL).

UMMA и HLAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г.. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UMMA и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMMA и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		5.89%26.65%4.67%18.84%-21.62%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		-3.31%18.30%16.70%30.13%-15.46%

Доходность по периодам

С начала года, UMMA показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у HLAL с доходностью -3.31%.

UMMA

1 день
1.88%
1 месяц
-7.52%
С начала года
5.89%
6 месяцев
11.47%
1 год
32.44%
3 года*
14.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

HLAL

1 день
0.98%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
0.55%
1 год
22.37%
3 года*
16.11%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPREUMMA с SPY
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с QQQHLAL с SPSKHLAL с SPTE

Сравнение комиссий UMMA и HLAL

UMMA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF

Доходность на риск

UMMA vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMA c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMMAHLALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.15

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.77

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.77

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

8.08

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMMA vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMMA на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа HLAL равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMA и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMMAHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.15

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.74

-0.41

Корреляция

Корреляция между UMMA и HLAL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMA и HLAL

Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности HLAL в 0.55%

TTM2025202420232022202120202019
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		1.16%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.55%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%

Просадки

Сравнение просадок UMMA и HLAL

Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, примерно равная максимальной просадке HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и HLAL.

Загрузка...

Показатели просадок

UMMAHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-33.57%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-13.15%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

-6.39%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-5.10%

-5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

2.89%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности UMMA и HLAL

Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что UMMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMMAHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

5.86%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

10.16%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.99%

19.53%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

17.53%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

20.33%

-0.09%