PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UMMA с SPTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UMMA и SPTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMMA и SPTE


2026 (YTD)202520242023
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF
5.89%26.65%4.67%4.12%
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF
-0.51%26.37%33.28%5.24%

Доходность по периодам

С начала года, UMMA показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у SPTE с доходностью -0.51%.


UMMA

1 день
1.88%
1 месяц
-7.52%
С начала года
5.89%
6 месяцев
11.47%
1 год
32.44%
3 года*
14.56%
5 лет*
10 лет*

SPTE

1 день
0.95%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
1.13%
1 год
38.79%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Wahed Dow Jones Islamic World ETF

SP Funds S&P Global Technology ETF

Сравнение комиссий UMMA и SPTE

UMMA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPTE в 0.55%.


Доходность на риск

UMMA vs. SPTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7878
Ранг коэф-та Мартина

SPTE
Ранг доходности на риск SPTE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMA c SPTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UMMASPTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.44

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.12

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.83

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

9.93

-1.24

UMMA vs. SPTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMMA на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTE равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMA и SPTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UMMASPTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.44

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.08

-0.76

Корреляция

Корреляция между UMMA и SPTE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMA и SPTE

Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности SPTE в 0.96%


TTM2025202420232022
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF
1.16%1.02%0.91%1.09%1.77%
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF
0.96%0.96%0.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UMMA и SPTE

Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, что больше максимальной просадки SPTE в -25.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и SPTE.


Загрузка...

Показатели просадок


UMMASPTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-25.55%

-8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-14.05%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

-9.07%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-4.26%

-5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

4.01%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности UMMA и SPTE

Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) имеют волатильность 9.33% и 8.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UMMASPTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

8.89%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

16.89%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.99%

27.00%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

25.73%

-5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

25.73%

-5.49%