PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMMA с SPTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMMA с SPTE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) and SPTE (SP Funds S&P Global Technology ETF) are both exchange-traded funds - UMMA is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Wahed, while SPTE is a Technology Equities fund tracking the S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index. UMMA is actively managed, while SPTE is passively managed. Over the past year, UMMA returned 49.17% vs 55.68% for SPTE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. UMMA charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for SPTE.

Доходность

Сравнение доходности UMMA и SPTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMMA показывает доходность 30.40%, что значительно ниже, чем у SPTE с доходностью 33.38%.

UMMA

1 день
0.68%
1 месяц
5.16%
С начала года
30.40%
6 месяцев
30.71%
1 год
49.17%
3 года*
22.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTE

1 день
-0.38%
1 месяц
1.64%
С начала года
33.38%
6 месяцев
33.62%
1 год
55.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMMA и SPTE

2026 (YTD)202520242023
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		30.40%26.65%4.67%4.93%
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		33.38%26.37%33.28%5.52%

Correlation

The correlation between UMMA and SPTE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.82

The correlation between UMMA and SPTE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UMMA и SPTE

Секторы
UMMA
SPTE

Технологии

48.2%
98.9%

Здравоохранение

14.8%
0.3%

Промышленность

12.1%
0.2%

Сырьевые материалы

8.8%

-

Потребительский циклический сектор

7.3%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Энергетика

2.4%
0.1%

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Недвижимость

0.4%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

UMMA
48.2%
SPTE
98.9%

Здравоохранение

UMMA
14.8%
SPTE
0.3%

Промышленность

UMMA
12.1%
SPTE
0.2%

Сырьевые материалы

UMMA
8.8%
SPTE

-

Потребительский циклический сектор

UMMA
7.3%
SPTE

-

Потребительский защитный сектор

UMMA
5.0%
SPTE

-

Энергетика

UMMA
2.4%
SPTE
0.1%

Коммуникационные услуги

UMMA
1.0%
SPTE

-

Недвижимость

UMMA
0.4%
SPTE

-

Финансовые услуги

UMMA
0.0%
SPTE

-

Коммунальные услуги

UMMA

-

SPTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

SP Funds S&P Global Technology ETF

Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPREUMMA с SPY
Часто сравнивают с SPTE:
SPTE с SPUSSPTE с SPWOSPTE с SMHSPTE с HLALSPTE с QQQSPTE с IXNSPTE с QQMG

Доходность на риск

UMMA vs. SPTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPTE
Ранг доходности на риск SPTE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMA c SPTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMMASPTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.27

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.82

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

4.05

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.63

13.93

-1.30

UMMA vs. SPTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMMA на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTE равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMA и SPTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMMA и SPTE

Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, что больше максимальной просадки SPTE в -25.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и SPTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMMASPTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-25.55%

-8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-13.80%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-7.07%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-4.09%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

4.01%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности UMMA и SPTE

Текущая волатильность для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) составляет 12.07%, в то время как у SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) волатильность равна 13.32%. Это указывает на то, что UMMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMMASPTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.07%

13.32%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.30%

21.11%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

24.85%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

26.62%

-5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

26.62%

-5.54%

Сравнение комиссий UMMA и SPTE

UMMA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPTE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMMA и SPTE

Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности SPTE в 0.72%

ПозицияTTM2025202420232022
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		0.72%0.96%0.48%0.00%0.00%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.94%1.02%0.91%1.09%1.77%

Часто задаваемые вопросы

UMMA and SPTE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPTE has higher volatility (13.32%) compared to UMMA (12.07%). In terms of maximum drawdown, UMMA dropped -34.17% vs SPTE's -25.55%.

On 1-year performance, SPTE leads with 55.68% vs 49.17% for UMMA. On fees, SPTE is cheaper at 0.55% per year. On volatility, UMMA has been the lower-risk option at 12.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPTE has performed better with a 55.68% return vs 49.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.

UMMA has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.72% for SPTE.

UMMA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPTE is Technology Equities. They also come from different issuers: Wahed and SP Funds. Their fees differ too: 0.65% for UMMA and 0.55% for SPTE.

SPTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMMA и SPTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор