Сравнение UMMA с SPUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS).
UMMA и SPUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г.. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UMMA и SPUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMMA и SPUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 5.89% | 26.65% | 4.67% | 18.84% | -21.62% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | -4.61% | 19.77% | 26.49% | 34.24% | -19.64% |
Доходность по периодам
С начала года, UMMA показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у SPUS с доходностью -4.61%.
UMMA
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 32.44%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUS
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMMA и SPUS
UMMA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.49%.
Доходность на риск
UMMA vs. SPUS — Ранг доходности на риск
UMMA
SPUS
Сравнение UMMA c SPUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMMA | SPUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.22 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.85 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.02 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 8.55 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMMA | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.22 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.76 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между UMMA и SPUS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMMA и SPUS
Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности SPUS в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 1.16% | 1.02% | 0.91% | 1.09% | 1.77% | 0.00% | 0.00% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.63% | 0.60% | 0.70% | 0.87% | 1.21% | 1.15% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок UMMA и SPUS
Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и SPUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMMA | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.17% | -30.80% | -3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | -12.76% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.99% | -6.85% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -6.35% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 3.01% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMMA и SPUS
Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что UMMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMMA | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 6.10% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 11.27% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.99% | 20.91% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 19.19% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 21.43% | -1.19% |