Сравнение UMMA с SPUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS).
UMMA и SPUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г.. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMMA или SPUS.
Корреляция
Корреляция между UMMA и SPUS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UMMA и SPUS
Основные характеристики
UMMA:
0.52
SPUS:
1.78
UMMA:
0.83
SPUS:
2.38
UMMA:
1.10
SPUS:
1.33
UMMA:
0.77
SPUS:
2.43
UMMA:
2.39
SPUS:
9.64
UMMA:
3.61%
SPUS:
2.89%
UMMA:
16.70%
SPUS:
15.63%
UMMA:
-34.17%
SPUS:
-30.80%
UMMA:
-7.83%
SPUS:
-3.25%
Доходность по периодам
С начала года, UMMA показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у SPUS с доходностью 26.95%.
UMMA
6.34%
0.50%
-3.31%
7.38%
N/A
N/A
SPUS
26.95%
2.34%
5.91%
26.99%
17.56%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMMA и SPUS
UMMA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UMMA c SPUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMMA и SPUS
Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности SPUS в 0.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 1.09% | 1.09% | 1.77% | 0.00% | 0.00% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.69% | 0.87% | 1.21% | 0.93% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок UMMA и SPUS
Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и SPUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMMA и SPUS
Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что UMMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.