Сравнение UMMA с SPUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS).
UMMA и SPUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г.. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMMA или SPUS.
Основные характеристики
| UMMA | SPUS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.10% | 12.83% |
| Дох-ть за 1 год | 16.37% | 32.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 15.60% | 13.51% |
| Макс. просадка | -34.17% | -30.80% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между UMMA и SPUS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UMMA и SPUS
С начала года, UMMA показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у SPUS с доходностью 12.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMMA и SPUS
UMMA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UMMA c SPUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMMA и SPUS
Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности SPUS в 0.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 0.76% | 1.09% | 1.77% | 0.00% | 0.00% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.77% | 0.87% | 1.21% | 0.93% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок UMMA и SPUS
Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и SPUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMMA и SPUS
Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) имеют волатильность 4.27% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.