Сравнение UMMA с SPUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS).
UMMA и SPUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г.. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMMA или SPUS.
Доходность
Сравнение доходности UMMA и SPUS
Доходность по периодам
С начала года, UMMA показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у SPUS с доходностью 24.57%.
UMMA
5.41%
-5.74%
-2.75%
11.63%
N/A
N/A
SPUS
24.57%
-0.01%
10.29%
29.80%
N/A
N/A
Основные характеристики
| UMMA | SPUS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.65 | 1.93 |
| Коэф-т Сортино | 1.02 | 2.58 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.78 | 2.58 |
| Коэф-т Мартина | 3.35 | 10.29 |
| Индекс Язвы | 3.21% | 2.87% |
| Дневная вол-ть | 16.58% | 15.30% |
| Макс. просадка | -34.17% | -30.80% |
| Текущая просадка | -8.63% | -2.24% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMMA и SPUS
UMMA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.49%.
Корреляция
Корреляция между UMMA и SPUS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UMMA c SPUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMMA и SPUS
Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности SPUS в 0.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 1.10% | 1.09% | 1.77% | 0.00% | 0.00% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.70% | 0.87% | 1.21% | 0.93% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок UMMA и SPUS
Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и SPUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMMA и SPUS
Текущая волатильность для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) составляет 3.71%, в то время как у SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что UMMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.