Сравнение UMMA с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
UMMA и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMMA или DIA.
Основные характеристики
| UMMA | DIA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.10% | 6.48% |
| Дох-ть за 1 год | 16.37% | 23.21% |
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | 2.20 |
| Дневная вол-ть | 15.60% | 9.95% |
| Макс. просадка | -34.17% | -51.87% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между UMMA и DIA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UMMA и DIA
С начала года, UMMA показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью 6.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMMA и DIA
UMMA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UMMA c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMMA и DIA
Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности DIA в 1.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 0.76% | 1.09% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.72% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок UMMA и DIA
Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMMA и DIA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что UMMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.