Сравнение UMMA с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
UMMA и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMMA или DIA.
Корреляция
Корреляция между UMMA и DIA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UMMA и DIA
Основные характеристики
UMMA:
0.69
DIA:
1.61
UMMA:
1.08
DIA:
2.30
UMMA:
1.13
DIA:
1.30
UMMA:
1.14
DIA:
2.77
UMMA:
2.75
DIA:
7.70
UMMA:
4.22%
DIA:
2.42%
UMMA:
16.72%
DIA:
11.58%
UMMA:
-34.17%
DIA:
-51.87%
UMMA:
-7.01%
DIA:
-3.28%
Доходность по периодам
С начала года, UMMA показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью 2.21%.
UMMA
2.50%
0.89%
-0.72%
9.94%
N/A
N/A
DIA
2.21%
1.48%
8.43%
16.75%
10.40%
11.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMMA и DIA
UMMA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UMMA и DIA
UMMA
DIA
Сравнение UMMA c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMMA и DIA
Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности DIA в 1.56%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 0.88% | 0.91% | 1.09% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.56% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок UMMA и DIA
Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMMA и DIA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что UMMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.