Сравнение UMMA с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
UMMA и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMMA или DIA.
Доходность
Сравнение доходности UMMA и DIA
Доходность по периодам
С начала года, UMMA показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 19.25%.
UMMA
6.82%
-3.36%
-1.69%
12.73%
N/A
N/A
DIA
19.25%
4.30%
14.29%
27.75%
11.82%
11.87%
Основные характеристики
| UMMA | DIA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 2.51 |
| Коэф-т Сортино | 1.18 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.92 | 4.58 |
| Коэф-т Мартина | 3.88 | 14.38 |
| Индекс Язвы | 3.28% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 16.58% | 11.04% |
| Макс. просадка | -34.17% | -51.87% |
| Текущая просадка | -7.41% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMMA и DIA
UMMA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Корреляция
Корреляция между UMMA и DIA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UMMA c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMMA и DIA
Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности DIA в 1.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 1.09% | 1.09% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.45% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок UMMA и DIA
Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMMA и DIA
Текущая волатильность для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) составляет 3.92%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что UMMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.