Сравнение UMMA с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
UMMA и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UMMA и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMMA и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 5.89% | 26.65% | 4.67% | 18.84% | -21.62% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -6.76% |
Доходность по периодам
С начала года, UMMA показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%.
UMMA
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 32.44%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMMA и DIA
UMMA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Доходность на риск
UMMA vs. DIA — Ранг доходности на риск
UMMA
DIA
Сравнение UMMA c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMMA | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.76 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.19 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.17 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 4.26 | +4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMMA | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.76 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.47 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между UMMA и DIA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMMA и DIA
Дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности DIA в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 1.16% | 1.02% | 0.91% | 1.09% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок UMMA и DIA
Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMMA | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.17% | -51.87% | +17.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | -10.79% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.99% | -6.94% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -7.17% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 2.95% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMMA и DIA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что UMMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMMA | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 4.94% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 9.24% | +5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.99% | 16.81% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 14.73% | +5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 17.50% | +2.74% |