PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMMA с ^IMXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение UMMA с ^IMXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL).

UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности UMMA и ^IMXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMMA и ^IMXL

2026 (YTD)2025202420232022
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		5.89%26.65%4.67%18.84%-21.62%
^IMXL
Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index		-4.94%20.39%26.01%33.51%-23.08%

Доходность по периодам

С начала года, UMMA показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у ^IMXL с доходностью -4.94%.

UMMA

1 день
1.88%
1 месяц
-7.52%
С начала года
5.89%
6 месяцев
11.47%
1 год
32.44%
3 года*
14.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

^IMXL

1 день
1.49%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-0.91%
1 год
22.59%
3 года*
19.60%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index

Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE
Часто сравнивают с ^IMXL:
^IMXL с VOO^IMXL с URTH^IMXL с SPY^IMXL с ^IMUS^IMXL с VNRG.L^IMXL с TQQQ^IMXL с VUAG.L

Доходность на риск

UMMA vs. ^IMXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
^IMXL
Ранг доходности на риск ^IMXL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IMXL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IMXL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IMXL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IMXL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IMXL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMMA c ^IMXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) и Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMMA^IMXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.13

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.69

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.11

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

4.60

+4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMMA vs. ^IMXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMMA на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа ^IMXL равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMMA и ^IMXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMMA^IMXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.13

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.41

-0.08

Корреляция

Корреляция между UMMA и ^IMXL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок UMMA и ^IMXL

Максимальная просадка UMMA за все время составила -34.17%, что меньше максимальной просадки ^IMXL в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMMA и ^IMXL.

Загрузка...

Показатели просадок

UMMA^IMXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-48.36%

+14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-11.76%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

-7.73%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-10.87%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

2.74%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности UMMA и ^IMXL

Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что UMMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IMXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMMA^IMXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

5.54%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

8.96%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.99%

16.13%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

16.92%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

16.64%

+3.60%