Сравнение UMI с USNG
UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) and USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, UMI returned 27.75% vs 47.37% for USNG. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UMI charges 0.85%/yr vs 0.59%/yr for USNG.
Доходность
Сравнение доходности UMI и USNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMI показывает доходность 24.37%, что значительно ниже, чем у USNG с доходностью 36.46%.
UMI
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 24.37%
- 6 месяцев
- 24.06%
- 1 год
- 27.75%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 20.82%
- 10 лет*
- —
USNG
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 36.46%
- 6 месяцев
- 36.72%
- 1 год
- 47.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UMI и USNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 24.37% | 2.86% |
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 36.46% | 10.51% |
Correlation
The correlation between UMI and USNG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2025 г. | 0.69 |
The correlation between UMI and USNG has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов UMI и USNG
Секторы
UMI
USNG
Энергетика
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Энергетика
UMI
USNG
Коммунальные услуги
UMI
USNG
Сырьевые материалы
UMI
-
USNG
Коммуникационные услуги
UMI
-
USNG
-
Потребительский циклический сектор
UMI
-
USNG
-
Потребительский защитный сектор
UMI
-
USNG
-
Финансовые услуги
UMI
-
USNG
Здравоохранение
UMI
-
USNG
-
Промышленность
UMI
-
USNG
Недвижимость
UMI
-
USNG
-
Технологии
UMI
-
USNG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMI vs. USNG — Ранг доходности на риск
UMI
USNG
Сравнение UMI c USNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMI | USNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.47 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 6.98 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 21.00 | -11.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMI и USNG
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки USNG в -6.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и USNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMI | USNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -6.82% | -41.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -6.82% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -0.43% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -1.51% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.26% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и USNG
Текущая волатильность для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) составляет 5.38%, в то время как у Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что UMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMI | USNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 6.43% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 12.56% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 16.72% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 16.63% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.15% | 16.63% | +6.52% |
Сравнение комиссий UMI и USNG
UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии USNG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и USNG
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности USNG в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 5.90% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 1.09% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UMI and USNG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USNG has higher volatility (6.43%) compared to UMI (5.38%). In terms of maximum drawdown, UMI dropped -48.08% vs USNG's -6.82%.
On 1-year performance, USNG leads with 47.37% vs 27.75% for UMI. On fees, USNG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, UMI has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USNG has performed better with a 47.37% return vs 27.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USNG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.
UMI has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 1.09% for USNG.
They also come from different issuers: Wainwright, Inc. and Amplify. Their fees differ too: 0.85% for UMI and 0.59% for USNG.
USNG currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMI и USNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор