Сравнение UMI с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
UMI и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности UMI и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMI и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 19.83% | 5.11% | 42.97% | 4.59% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 53.93% | -35.72% | -59.32% | 19.61% |
Доходность по периодам
С начала года, UMI показывает доходность 19.83%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 53.93%.
UMI
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 19.83%
- 6 месяцев
- 19.29%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 26.55%
- 5 лет*
- 23.86%
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 53.93%
- 6 месяцев
- 54.81%
- 1 год
- 52.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMI и MRNY
UMI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Доходность на риск
UMI vs. MRNY — Ранг доходности на риск
UMI
MRNY
Сравнение UMI c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMI | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.02 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.68 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.78 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 3.56 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.02 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | -0.51 | +1.13 |
Корреляция
Корреляция между UMI и MRNY составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMI и MRNY
Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что меньше доходности MRNY в 92.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 6.01% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 92.26% | 145.98% | 178.49% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMI и MRNY
Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -82.15% | +34.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -31.53% | +20.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -67.59% | +65.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -51.56% | +44.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 15.79% | -11.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMI и MRNY
Текущая волатильность для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) составляет 4.20%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что UMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 12.41% | -8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 39.37% | -29.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 51.86% | -34.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.46% | 51.36% | -30.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 51.36% | -28.07% |