PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMI с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMI с GRID

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - UMI is a Energy Equities fund actively managed by Wainwright, Inc., while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. UMI is actively managed, while GRID is passively managed. Over the past 5 years, UMI returned 19.88%/yr vs 16.83%/yr for GRID. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. UMI charges 0.85%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности UMI и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UMI показывает доходность 24.00%, а GRID немного ниже – 23.59%.

UMI

1 день
0.77%
1 месяц
-1.95%
С начала года
24.00%
6 месяцев
23.82%
1 год
25.24%
3 года*
27.76%
5 лет*
19.88%
10 лет*
—

GRID

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.44%
С начала года
23.59%
6 месяцев
24.02%
1 год
43.17%
3 года*
23.21%
5 лет*
16.83%
10 лет*
19.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMI и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		24.00%5.11%42.97%14.60%20.78%20.97%-8.25%21.06%-10.64%2.76%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		23.59%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%2.12%

Correlation

The correlation between UMI and GRID is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г.

0.44

Over the past year, the correlation between UMI and GRID has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UMI и GRID

Секторы
UMI
GRID

Энергетика

99.0%
1.6%

Коммунальные услуги

1.0%
3.9%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

24.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

12.6%

Энергетика

UMI
99.0%
GRID
1.6%

Коммунальные услуги

UMI
1.0%
GRID
3.9%

Сырьевые материалы

UMI

-

GRID
0.0%

Коммуникационные услуги

UMI

-

GRID

-

Потребительский циклический сектор

UMI

-

GRID
2.4%

Потребительский защитный сектор

UMI

-

GRID

-

Финансовые услуги

UMI

-

GRID

-

Здравоохранение

UMI

-

GRID

-

Промышленность

UMI

-

GRID
24.4%

Недвижимость

UMI

-

GRID

-

Технологии

UMI

-

GRID
12.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с UMI:
UMI с ENFRUMI с MLPXUMI с AMZAUMI с EMLPUMI с TPYPUMI с MLPRUMI с MLPA
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с POWRGRID с FIWGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

UMI vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMI
Ранг доходности на риск UMI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMI c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMIGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.02

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.70

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.57

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.22

12.89

-3.67

UMI vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMI на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRID равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMI и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMI и GRID

Максимальная просадка UMI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMI и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMIGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-40.56%

-7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-11.73%

+4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.08%

-20.77%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.05%

-29.64%

+9.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-5.40%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-8.42%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.25%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности UMI и GRID

Текущая волатильность для USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) составляет 5.61%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что UMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMIGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

9.56%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

17.70%

-6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

20.73%

-6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

21.24%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

22.90%

+0.27%

Сравнение комиссий UMI и GRID

UMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMI и GRID

Дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности GRID в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		5.91%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMI and GRID have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (9.56%) compared to UMI (5.61%). In terms of maximum drawdown, UMI dropped -48.08% vs GRID's -40.56%.

On 5-year performance, UMI leads with 19.88% vs 16.83% for GRID. On fees, GRID is cheaper at 0.70% per year. On volatility, UMI has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UMI has performed better with a 19.88% return vs 16.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRID is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.

UMI has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 0.80% for GRID.

UMI is categorized as Energy Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: Wainwright, Inc. and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for UMI and 0.70% for GRID.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMI и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор