Сравнение UMEMX с CBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).
UMEMX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности UMEMX и CBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMEMX и CBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMEMX Columbia Emerging Markets Fund | 4.63% | 31.14% | 6.68% | 8.89% | -33.02% | -7.30% | 33.83% | 31.11% | -21.27% | 46.95% |
CBALX Columbia Balanced Fund | -3.50% | 14.14% | 14.60% | 21.49% | -16.63% | 14.92% | 17.91% | 23.05% | -5.75% | 14.29% |
Доходность по периодам
С начала года, UMEMX показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью -3.50%. За последние 10 лет акции UMEMX уступали акциям CBALX по среднегодовой доходности: 7.57% против 9.16% соответственно.
UMEMX
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 35.66%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- 7.57%
CBALX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMEMX и CBALX
UMEMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии CBALX в 0.67%.
Доходность на риск
UMEMX vs. CBALX — Ранг доходности на риск
UMEMX
CBALX
Сравнение UMEMX c CBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMEMX | CBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.04 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.54 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.55 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 6.54 | +3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMEMX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.04 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.63 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.81 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.68 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между UMEMX и CBALX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMEMX и CBALX
Дивидендная доходность UMEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности CBALX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMEMX Columbia Emerging Markets Fund | 4.72% | 4.94% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 1.56% | 1.15% | 0.33% | 0.12% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.73% | 6.42% | 7.83% | 1.84% | 5.36% | 9.26% | 5.31% | 4.16% | 5.82% | 2.79% | 1.60% | 4.05% |
Просадки
Сравнение просадок UMEMX и CBALX
Максимальная просадка UMEMX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMEMX и CBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMEMX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.58% | -34.53% | -33.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -7.87% | -6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.26% | -20.91% | -28.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.61% | -22.73% | -28.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -4.73% | -8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.57% | -5.34% | -16.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 1.86% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMEMX и CBALX
Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Columbia Balanced Fund (CBALX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что UMEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMEMX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 3.84% | +7.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.15% | 6.44% | +9.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 11.58% | +9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 11.08% | +8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 11.31% | +8.52% |