Сравнение UMEMX с VWILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX).
UMEMX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. VWILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности UMEMX и VWILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMEMX и VWILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMEMX Columbia Emerging Markets Fund | 4.63% | 31.14% | 6.68% | 8.89% | -33.02% | -7.30% | 33.83% | 31.11% | -21.27% | 46.95% |
VWILX Vanguard International Growth Fund Admiral Shares | -5.13% | 20.08% | 9.18% | 14.80% | -30.80% | -12.81% | 59.77% | 31.50% | -12.58% | 43.17% |
Доходность по периодам
С начала года, UMEMX показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у VWILX с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции UMEMX уступали акциям VWILX по среднегодовой доходности: 7.57% против 9.01% соответственно.
UMEMX
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 35.66%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- 7.57%
VWILX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 12.20%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- -3.15%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMEMX и VWILX
UMEMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VWILX в 0.32%.
Доходность на риск
UMEMX vs. VWILX — Ранг доходности на риск
UMEMX
VWILX
Сравнение UMEMX c VWILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMEMX | VWILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.59 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 0.96 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.13 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 0.76 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 2.55 | +7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMEMX | VWILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.59 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | -0.14 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.42 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.33 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между UMEMX и VWILX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMEMX и VWILX
Дивидендная доходность UMEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности VWILX в 7.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMEMX Columbia Emerging Markets Fund | 4.72% | 4.94% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 1.56% | 1.15% | 0.33% | 0.12% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
VWILX Vanguard International Growth Fund Admiral Shares | 7.27% | 6.89% | 9.81% | 1.92% | 7.03% | 0.36% | 2.38% | 1.30% | 5.52% | 0.84% | 1.42% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок UMEMX и VWILX
Максимальная просадка UMEMX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки VWILX в -59.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMEMX и VWILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMEMX | VWILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.58% | -59.49% | -8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -14.06% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.26% | -53.56% | +4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.61% | -54.08% | +2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -23.80% | +10.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.57% | -15.07% | -6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 4.18% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMEMX и VWILX
Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что UMEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMEMX | VWILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 8.98% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.15% | 14.21% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 21.04% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 23.42% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 21.62% | -1.79% |