PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMEMX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMEMX с DEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

UMEMX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности UMEMX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMEMX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMEMX
Columbia Emerging Markets Fund		4.63%31.14%6.68%8.89%-33.02%-7.30%33.83%31.11%-21.27%46.95%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		14.18%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, UMEMX показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции UMEMX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 7.57% против 14.48% соответственно.

UMEMX

1 день
3.31%
1 месяц
-9.62%
С начала года
4.63%
6 месяцев
7.37%
1 год
35.66%
3 года*
15.71%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
7.57%

DEMIX

1 день
0.73%
1 месяц
-17.25%
С начала года
14.18%
6 месяцев
42.84%
1 год
103.49%
3 года*
35.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Emerging Markets Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с UMEMX:
UMEMX с VWILXUMEMX с VIGIUMEMX с ESCIXUMEMX с CTCAXUMEMX с EFEIXUMEMX с SSKEXUMEMX с BADEX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий UMEMX и DEMIX

UMEMX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
UMEMX
Columbia Emerging Markets Fund

Доходность на риск

UMEMX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMEMX
Ранг доходности на риск UMEMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMEMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMEMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMEMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMEMX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMEMXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

3.23

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

3.37

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.52

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

4.84

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

19.15

-9.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMEMX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMEMX на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMEMX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMEMXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

3.23

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.53

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.66

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.45

-0.16

Корреляция

Корреляция между UMEMX и DEMIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMEMX и DEMIX

Дивидендная доходность UMEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности DEMIX в 16.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMEMX
Columbia Emerging Markets Fund		4.72%4.94%1.29%0.00%0.00%1.56%1.15%0.33%0.12%0.33%0.00%0.00%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.62%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок UMEMX и DEMIX

Максимальная просадка UMEMX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMEMX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMEMXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.58%

-63.15%

-4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-20.32%

+6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.26%

-43.95%

-5.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.61%

-46.29%

-5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.12%

-18.94%

+5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-18.54%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

5.14%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности UMEMX и DEMIX

Текущая волатильность для Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) составляет 11.25%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что UMEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMEMXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

19.21%

-7.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

28.39%

-12.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

33.29%

-12.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

23.11%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

21.94%

-2.11%