PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMEMX с SSKEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMEMX с SSKEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX).

UMEMX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. SSKEX управляется State Street. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности UMEMX и SSKEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMEMX и SSKEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMEMX
Columbia Emerging Markets Fund		4.63%31.14%6.68%8.89%-33.02%-7.30%33.83%31.11%-21.27%46.95%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.70%33.79%7.00%9.50%-20.23%-2.80%18.20%18.16%-14.78%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, UMEMX показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у SSKEX с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции UMEMX уступали акциям SSKEX по среднегодовой доходности: 7.57% против 7.96% соответственно.

UMEMX

1 день
3.31%
1 месяц
-9.62%
С начала года
4.63%
6 месяцев
7.37%
1 год
35.66%
3 года*
15.71%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
7.57%

SSKEX

1 день
1.61%
1 месяц
-8.96%
С начала года
2.70%
6 месяцев
6.45%
1 год
32.02%
3 года*
15.63%
5 лет*
3.69%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Emerging Markets Fund

State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с UMEMX:
UMEMX с VWILXUMEMX с VIGIUMEMX с ESCIXUMEMX с DEMIXUMEMX с CTCAXUMEMX с EFEIXUMEMX с FCEEX
Часто сравнивают с SSKEX:
SSKEX с SSGVXSSKEX с VOOSSKEX с VEMAXSSKEX с FSSGXSSKEX с DESIXSSKEX с MADCXSSKEX с FPADX

Сравнение комиссий UMEMX и SSKEX

UMEMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SSKEX в 0.17%.

UMEMX
Columbia Emerging Markets Fund
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

UMEMX vs. SSKEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMEMX
Ранг доходности на риск UMEMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMEMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMEMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMEMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SSKEX
Ранг доходности на риск SSKEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSKEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSKEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSKEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSKEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSKEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMEMX c SSKEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMEMXSSKEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.99

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.55

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.57

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

9.74

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMEMX vs. SSKEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMEMX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSKEX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMEMX и SSKEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMEMXSSKEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.99

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.23

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.47

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.50

-0.22

Корреляция

Корреляция между UMEMX и SSKEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMEMX и SSKEX

Дивидендная доходность UMEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности SSKEX в 2.78%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
UMEMX
Columbia Emerging Markets Fund		4.72%4.94%1.29%0.00%0.00%1.56%1.15%0.33%0.12%0.33%0.00%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.78%2.85%2.90%3.26%3.90%1.95%1.84%2.84%3.01%2.55%2.29%

Просадки

Сравнение просадок UMEMX и SSKEX

Максимальная просадка UMEMX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки SSKEX в -39.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMEMX и SSKEX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMEMXSSKEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.58%

-39.23%

-28.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-12.44%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.26%

-37.16%

-12.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.61%

-39.23%

-12.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.12%

-11.03%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-13.46%

-8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.28%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности UMEMX и SSKEX

Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что UMEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSKEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMEMXSSKEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

7.77%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

12.06%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

16.41%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

16.11%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

17.09%

+2.74%