- ISIN
- US19765Y8527
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 1 янв. 1998 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UMEMX
Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) прибавил 26.2% с начала года. Текущая цена акции UMEMX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UMEMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,138.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) показал доход в 26.17% с начала года и 43.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UMEMX составила 8.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Columbia Emerging Markets Fund
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -6.50%
- 6 месяцев
- 17.72%
- С начала года
- 26.17%
- 1 год
- 43.84%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 8.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность UMEMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +32.0%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -34.4%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении UMEMX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.56% | 6.44% | -10.28% | 19.02% | 9.19% | 0.04% | -7.25% | 26.17% | |||||
| 2025 | 1.52% | -0.07% | -0.45% | 0.90% | 4.77% | 6.76% | -0.13% | 3.27% | 7.88% | 2.75% | -1.86% | 2.56% | 31.14% |
| 2024 | -4.56% | 3.86% | 2.82% | -1.02% | 1.35% | 3.68% | -1.06% | 0.61% | 5.23% | -2.52% | -1.92% | 0.49% | 6.68% |
| 2023 | 8.71% | -7.77% | 2.61% | -1.19% | -1.54% | 5.92% | 4.60% | -5.89% | -3.42% | -3.72% | 8.89% | 3.05% | 8.89% |
| 2022 | -4.84% | -9.01% | -5.86% | -7.37% | -0.08% | -6.73% | -0.00% | 0.17% | -12.25% | -2.17% | 14.37% | -3.20% | -33.02% |
| 2021 | 3.68% | 1.28% | -3.04% | 2.25% | 0.92% | 2.89% | -7.64% | 3.09% | -4.50% | 0.38% | -5.62% | -0.45% | -7.30% |
Метрики бенчмарка
Columbia Emerging Markets Fund has an annualized alpha of 1.52%, beta of 0.84, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1997.
- This fund participated in 107.85% of S&P 500 Index downside but only 105.82% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.52%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.52
- Участие в росте
- 105.82%
- Участие в снижении
- 107.85%
Комиссия
Комиссия UMEMX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UMEMX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMEMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.24 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | 9.71 | +0.47 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Emerging Markets Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.81 | $0.81 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.22 | $0.05 | $0.01 | $0.05 |
Дивидендный доход | 3.92% | 4.94% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 1.56% | 1.15% | 0.33% | 0.12% | 0.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Emerging Markets Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Emerging Markets Fund показал максимальную просадку в 67.58%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2129 торговых сессий.
Текущая просадка Columbia Emerging Markets Fund составляет 10.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-67.58%нояб. 2008 г. | 11mo 13d | 8y 5mo | 9y 5moдек. 2007 г. - май 2017 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-58.67%сент. 2001 г. | 1y 6mo | 3y 1mo | 4y 8moмарт 2000 г. - нояб. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-54.60%сент. 1998 г. | 4mo 20d | 1y 4mo | 1y 9moапр. 1998 г. - февр. 2000 г. | — |
-51.61%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 3y 5mo | 5y 2moфевр. 2021 г. - апр. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-36.16%март 2020 г. | 2y 1mo | 4mo | 2y 5moянв. 2018 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| UMEMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.58% | -56.78% | -10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -9.10% | -5.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.69% | -18.90% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.43% | -25.43% | -22.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.61% | -33.92% | -17.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.92% | -1.00% | -9.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.39% | -10.70% | -10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 2.09% | +2.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UMEMX
Добавьте Columbia Emerging Markets Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UMEMX