PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US19765Y8527

Эмитент

Columbia Threadneedle

Дата выпуска

1 янв. 1998 г.

Категория

Emerging Markets Diversified

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия UMEMX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Emerging Markets Fund

Популярные сравнения:
UMEMX с VIGI UMEMX с VWILX
Популярные сравнения:
UMEMX с VIGI UMEMX с VWILX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) показал доход в 6.76% с начала года и 11.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UMEMX составила 3.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

UMEMX

С начала года

6.76%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

7.28%

1 год

11.40%

3 года

3.26%

5 лет

3.37%

10 лет

3.42%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UMEMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.52%-0.07%-0.45%0.90%4.77%6.76%
2024-4.56%3.86%2.83%-1.02%1.35%3.68%-1.06%0.61%5.23%-2.52%-1.92%0.49%6.68%
20238.71%-7.77%2.61%-1.19%-1.54%5.92%4.60%-5.89%-3.42%-3.72%8.89%3.05%8.89%
2022-4.84%-9.01%-5.86%-7.37%-0.08%-6.73%0.00%0.17%-12.25%-2.17%14.37%-3.20%-33.02%
20213.68%1.28%-3.04%2.25%0.92%2.89%-7.64%3.09%-4.50%0.38%-5.62%-0.45%-7.30%
2020-2.82%-3.99%-19.79%10.92%5.18%9.93%10.94%4.57%-0.25%2.28%9.31%7.78%33.83%
20199.85%1.01%2.82%2.74%-6.52%7.06%-0.39%-3.07%1.79%4.71%0.76%7.78%31.11%
20186.44%-4.22%-0.43%-3.28%-1.55%-4.72%1.10%-4.51%-1.63%-10.10%4.51%-4.20%-21.27%
20176.26%1.60%4.13%3.59%3.82%1.75%6.72%3.07%1.33%3.48%0.75%2.80%46.95%
2016-5.45%-2.35%10.36%0.22%-0.22%2.95%4.77%1.92%2.09%-2.24%-5.97%-0.21%4.89%
20152.02%2.28%0.19%4.15%-2.04%-1.70%-5.30%-10.07%-2.04%6.00%-0.44%-1.64%-9.19%
2014-5.20%5.07%0.49%-1.08%3.66%2.58%-0.19%2.71%-6.27%1.36%-0.57%-4.54%-2.67%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UMEMX составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности UMEMX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMEMX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMEMX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMEMX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMEMX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMEMX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Columbia Emerging Markets Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.53
  • За 5 лет: 0.17
  • За 10 лет: 0.17
  • За всё время: 0.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Emerging Markets Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.2520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.17$0.17$0.00$0.00$0.27$0.22$0.05$0.01$0.05$0.00$0.00$0.03

Дивидендный доход

1.21%1.29%0.00%0.00%1.55%1.15%0.34%0.12%0.33%0.00%0.00%0.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Emerging Markets Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.03$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Columbia Emerging Markets Fund показал максимальную просадку в 69.51%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2173 торговые сессии.

Текущая просадка Columbia Emerging Markets Fund составляет 32.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.51%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.217313 июл. 2017 г.2439
-51.61%17 февр. 2021 г.42624 окт. 2022 г.———
-36.16%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.8321 июл. 2020 г.624
-34.36%5 февр. 2001 г.15521 сент. 2001 г.4462 июл. 2003 г.601
-24.55%10 мая 2006 г.2413 июн. 2006 г.11322 нояб. 2006 г.137
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...