Сравнение UMEMX с EFEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).
UMEMX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности UMEMX и EFEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMEMX и EFEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMEMX Columbia Emerging Markets Fund | 4.63% | 31.14% | 6.68% | 8.89% | -33.02% | -7.30% | 33.83% | 31.11% | -21.27% | 46.95% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | -2.96% | 20.69% | 24.12% | 10.60% | -15.91% | 24.18% | -4.12% | 14.07% | -18.04% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, UMEMX показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции UMEMX превзошли акции EFEIX по среднегодовой доходности: 7.57% против 6.92% соответственно.
UMEMX
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 35.66%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- 7.57%
EFEIX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMEMX и EFEIX
UMEMX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.
Доходность на риск
UMEMX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск
UMEMX
EFEIX
Сравнение UMEMX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMEMX | EFEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.20 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.62 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.24 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 4.25 | +5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMEMX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.20 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 1.01 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.63 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.37 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между UMEMX и EFEIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMEMX и EFEIX
Дивидендная доходность UMEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMEMX Columbia Emerging Markets Fund | 4.72% | 4.94% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 1.56% | 1.15% | 0.33% | 0.12% | 0.33% | 0.00% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 11.73% | 11.69% | 2.15% | 2.26% | 0.17% | 1.61% | 0.96% | 1.63% | 1.44% | 0.88% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок UMEMX и EFEIX
Максимальная просадка UMEMX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMEMX и EFEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMEMX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.58% | -40.50% | -27.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -11.62% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.26% | -20.83% | -28.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.61% | -40.50% | -11.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -9.90% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.57% | -12.38% | -9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.38% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMEMX и EFEIX
Columbia Emerging Markets Fund (UMEMX) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что UMEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMEMX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 6.55% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.15% | 8.95% | +7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 12.38% | +8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 9.72% | +9.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 10.94% | +8.89% |