Сравнение UMDD с UDOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW).
UMDD и UDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и UDOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMDD и UDOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 5.14% | -2.57% | 19.68% | 27.21% | -49.60% | 72.27% | -17.30% | 78.90% | -40.29% | 49.17% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | -11.80% | 24.46% | 28.47% | 32.72% | -32.39% | 65.67% | -17.15% | 75.24% | -23.86% | 99.07% |
Доходность по периодам
С начала года, UMDD показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у UDOW с доходностью -11.80%. За последние 10 лет акции UMDD уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: 10.04% против 20.47% соответственно.
UMDD
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -17.06%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 10.04%
UDOW
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 20.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMDD и UDOW
И UMDD, и UDOW имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UMDD vs. UDOW — Ранг доходности на риск
UMDD
UDOW
Сравнение UMDD c UDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMDD | UDOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.36 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 0.86 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.12 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.59 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 1.91 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMDD | UDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.36 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.24 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.40 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.50 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между UMDD и UDOW составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и UDOW
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности UDOW в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 1.00% | 1.00% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.54% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок UMDD и UDOW
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и UDOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMDD | UDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -80.29% | -5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.30% | -30.18% | -8.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.61% | -55.79% | -8.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.24% | -80.29% | -5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.99% | -21.30% | -6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.71% | -14.46% | -9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.66% | 9.31% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и UDOW
ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) с волатильностью 14.82%. Это указывает на то, что UMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMDD | UDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 14.82% | +4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.08% | 27.67% | +8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.30% | 50.13% | +13.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.88% | 44.05% | +14.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.19% | 51.67% | +10.52% |