PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMDD с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMDD с QLD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (300%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UMDD returned 14.56%/yr vs 36.90%/yr for QLD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UMDD и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMDD показывает доходность 43.81%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью 30.45%. За последние 10 лет акции UMDD уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 14.56% против 36.90% соответственно.

UMDD

1 день
2.53%
1 месяц
6.56%
С начала года
43.81%
6 месяцев
35.22%
1 год
70.44%
3 года*
26.82%
5 лет*
3.33%
10 лет*
14.56%

QLD

1 день
1.55%
1 месяц
-4.74%
С начала года
30.45%
6 месяцев
26.29%
1 год
62.19%
3 года*
45.24%
5 лет*
21.62%
10 лет*
36.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMDD и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		43.81%-2.57%19.68%27.21%-49.60%72.27%-17.30%78.90%-40.29%49.17%
QLD
ProShares Ultra QQQ		30.45%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between UMDD and QLD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.73

The correlation between UMDD and QLD shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UMDD и QLD

Секторы
UMDD
QLD

Промышленность

24.8%
2.6%

Технологии

17.9%
58.7%

Финансовые услуги

13.6%
0.2%

Потребительский циклический сектор

10.5%
11.4%

Здравоохранение

9.1%
3.7%

Недвижимость

7.3%
0.1%

Энергетика

4.9%
0.5%

Сырьевые материалы

4.8%
1.0%

Потребительский защитный сектор

3.3%
6.4%

Коммунальные услуги

2.9%
1.2%

Коммуникационные услуги

1.0%
14.3%

Промышленность

UMDD
24.8%
QLD
2.6%

Технологии

UMDD
17.9%
QLD
58.7%

Финансовые услуги

UMDD
13.6%
QLD
0.2%

Потребительский циклический сектор

UMDD
10.5%
QLD
11.4%

Здравоохранение

UMDD
9.1%
QLD
3.7%

Недвижимость

UMDD
7.3%
QLD
0.1%

Энергетика

UMDD
4.9%
QLD
0.5%

Сырьевые материалы

UMDD
4.8%
QLD
1.0%

Потребительский защитный сектор

UMDD
3.3%
QLD
6.4%

Коммунальные услуги

UMDD
2.9%
QLD
1.2%

Коммуникационные услуги

UMDD
1.0%
QLD
14.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro MidCap400

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с MDYUMDD с UPRO
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

UMDD vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMDD c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMDDQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.75

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.22

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.49

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.09

8.37

+0.72

UMDD vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLD равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMDD и QLD

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, примерно равная максимальной просадке QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMDDQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-83.13%

-3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-25.13%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.33%

-42.29%

-18.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.61%

-63.68%

-0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.24%

-63.68%

-22.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-8.65%

+7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.54%

-18.14%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

7.45%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и QLD

Текущая волатильность для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) составляет 12.93%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 17.91%. Это указывает на то, что UMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMDDQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.93%

17.91%

-4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.29%

28.90%

+6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.47%

35.65%

+11.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.95%

45.34%

+13.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.21%

44.78%

+17.43%

Сравнение комиссий UMDD и QLD

И UMDD, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и QLD

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		0.65%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%

Часто задаваемые вопросы

UMDD and QLD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (17.91%) compared to UMDD (12.93%). In terms of maximum drawdown, UMDD dropped -86.24% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.90% vs 14.56% for UMDD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UMDD has been the lower-risk option at 12.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.90% return vs 14.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMDD and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

UMDD has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.13% for QLD.

UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMDD и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор