Сравнение UMDD с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
UMDD и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMDD и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 5.14% | -2.57% | 19.68% | 27.21% | -49.60% | 72.27% | -17.30% | 78.90% | -40.29% | 49.17% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, UMDD показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции UMDD уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 10.04% против 29.71% соответственно.
UMDD
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -17.06%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 10.04%
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMDD и QLD
И UMDD, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UMDD vs. QLD — Ранг доходности на риск
UMDD
QLD
Сравнение UMDD c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMDD | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.87 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.46 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.63 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 5.27 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMDD | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.87 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.36 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.67 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.53 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между UMDD и QLD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и QLD
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 1.00% | 1.00% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок UMDD и QLD
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, примерно равная максимальной просадке QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMDD | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -83.13% | -3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.30% | -25.13% | -13.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.61% | -63.68% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.24% | -63.68% | -22.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.99% | -18.15% | -9.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.71% | -18.30% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.66% | 7.75% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и QLD
ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что UMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMDD | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 13.16% | +6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.08% | 25.67% | +10.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.30% | 44.97% | +18.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.88% | 44.76% | +14.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.19% | 44.47% | +17.72% |