PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMDD с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMDD с NRGU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - UMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (300%) while NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, UMDD returned 70.44% vs 87.62% for NRGU. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UMDD и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMDD показывает доходность 43.81%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 74.97%.

UMDD

1 день
2.53%
1 месяц
6.56%
С начала года
43.81%
6 месяцев
35.22%
1 год
70.44%
3 года*
26.82%
5 лет*
3.33%
10 лет*
14.56%

NRGU

1 день
2.72%
1 месяц
-13.53%
С начала года
74.97%
6 месяцев
78.13%
1 год
87.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMDD и NRGU

2026 (YTD)2025
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		43.81%-9.02%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		74.97%-30.00%

Correlation

The correlation between UMDD and NRGU is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.20

The correlation between UMDD and NRGU shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UMDD и NRGU

Секторы
UMDD
NRGU

Промышленность

24.8%

-

Технологии

17.9%

-

Финансовые услуги

13.6%

-

Потребительский циклический сектор

10.5%

-

Здравоохранение

9.1%

-

Недвижимость

7.3%

-

Энергетика

4.9%
100.0%

Сырьевые материалы

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Промышленность

UMDD
24.8%
NRGU

-

Технологии

UMDD
17.9%
NRGU

-

Финансовые услуги

UMDD
13.6%
NRGU

-

Потребительский циклический сектор

UMDD
10.5%
NRGU

-

Здравоохранение

UMDD
9.1%
NRGU

-

Недвижимость

UMDD
7.3%
NRGU

-

Энергетика

UMDD
4.9%
NRGU
100.0%

Сырьевые материалы

UMDD
4.8%
NRGU

-

Потребительский защитный сектор

UMDD
3.3%
NRGU

-

Коммунальные услуги

UMDD
2.9%
NRGU

-

Коммуникационные услуги

UMDD
1.0%
NRGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro MidCap400

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с MDYUMDD с UPRO
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Доходность на риск

UMDD vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMDD c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMDDNRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.16

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.76

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.06

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.09

4.94

+4.15

UMDD vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRGU равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMDD и NRGU

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и NRGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMDDNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-57.50%

-28.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-42.71%

+16.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-39.65%

+38.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.54%

-25.68%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

17.80%

-10.03%

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и NRGU

Текущая волатильность для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) составляет 12.93%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 25.61%. Это указывает на то, что UMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMDDNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.93%

25.61%

-12.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.29%

62.83%

-27.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.47%

75.96%

-28.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.95%

89.05%

-30.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.21%

89.05%

-26.84%

Сравнение комиссий UMDD и NRGU

И UMDD, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и NRGU

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		0.65%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%

Часто задаваемые вопросы

UMDD and NRGU have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (25.61%) compared to UMDD (12.93%). In terms of maximum drawdown, UMDD dropped -86.24% vs NRGU's -57.50%.

On 1-year performance, NRGU leads with 87.62% vs 70.44% for UMDD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UMDD has been the lower-risk option at 12.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 87.62% return vs 70.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMDD and NRGU have the same expense ratio: 0.95% per year.

UMDD has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for NRGU.

UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and BMO.

UMDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMDD и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор