Сравнение UMDD с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
UMDD и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMDD и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 5.14% | -5.94% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, UMDD показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
UMDD
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -17.06%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 10.04%
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMDD и NRGU
И UMDD, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UMDD vs. NRGU — Ранг доходности на риск
UMDD
NRGU
Сравнение UMDD c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMDD | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.79 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.48 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.29 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 2.64 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMDD | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.79 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.61 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между UMDD и NRGU составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и NRGU
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 1.00% | 1.00% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMDD и NRGU
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMDD | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -57.50% | -28.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.30% | -55.24% | +16.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.99% | -17.40% | -10.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.71% | -25.38% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.66% | 27.12% | -16.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и NRGU
Текущая волатильность для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) составляет 19.56%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что UMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMDD | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 23.31% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.08% | 50.27% | -14.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.30% | 88.18% | -24.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.88% | 87.12% | -28.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.19% | 87.12% | -24.93% |