Сравнение UMDD с MEXX

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) and MEXX (Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - UMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (300%) while MEXX tracks the MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UMDD returned 1.83%/yr vs 10.40%/yr for MEXX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UMDD charges 0.95%/yr vs 1.21%/yr for MEXX.

Доходность

Сравнение доходности UMDD и MEXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMDD показывает доходность 34.70%, что значительно выше, чем у MEXX с доходностью 9.62%.

UMDD

1 день: 2.40%

1 месяц: 1.72%

С начала года: 34.70%

6 месяцев: 34.85%

1 год: 58.16%

3 года*: 23.41%

5 лет*: 1.83%

10 лет*: 11.73%

MEXX

1 день: -0.55%

1 месяц: -19.65%

С начала года: 9.62%

6 месяцев: 15.51%

1 год: 61.03%

3 года*: -1.96%

5 лет*: 10.40%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMDD и MEXX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
UMDD ProShares UltraPro MidCap400	34.70%	-2.57%	19.68%	27.21%	-49.60%	72.27%	-17.30%	78.90%	-40.29%	32.21%
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares	9.62%	181.49%	-73.13%	115.60%	-12.96%	52.75%	-53.63%	21.41%	-51.95%	-15.26%

Correlation

The correlation between UMDD and MEXX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.44
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.45
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.51
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.	0.51

The correlation between UMDD and MEXX has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UMDD и MEXX

Секторы

UMDD

MEXX

Промышленность

13.4%

13.2%

Технологии

9.0%

Финансовые услуги

7.1%

18.2%

Потребительский циклический сектор

5.1%

1.4%

Здравоохранение

4.8%

0.5%

Недвижимость

3.9%

7.8%

Энергетика

2.7%

Сырьевые материалы

2.6%

23.8%

Потребительский защитный сектор

2.2%

24.6%

Коммунальные услуги

1.6%

Коммуникационные услуги

0.5%

10.4%

Промышленность

UMDD

13.4%

MEXX

13.2%

Технологии

UMDD

9.0%

UMDD

0.5%

MEXX

10.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares UltraPro MidCap400

Название символа

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares

Часто сравнивают с UMDD:

UMDD с MIDU UMDD с SMDD UMDD с MVV UMDD с SAA UMDD с TQQQ UMDD с MDY UMDD с UPRO

Часто сравнивают с MEXX:

MEXX с EWW MEXX с FLMX MEXX с QQQ MEXX с QLD MEXX с SPY MEXX с FZROX MEXX с TQQQ

Доходность на риск

UMDD vs. MEXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UMDD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MEXX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMDD c MEXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UMDD	MEXX	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.24	0.97	+0.28
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	1.85	1.58	+0.27
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.22	1.20	+0.03
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.24	1.58	+0.66
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	7.50	4.71	+2.79
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMDD vs. MEXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEXX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и MEXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UMDD	MEXX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.24	0.97	+0.28
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.03	0.16	-0.13
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.19	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.33	-0.09	+0.41

Просадки

Сравнение просадок UMDD и MEXX

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что меньше максимальной просадки MEXX в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и MEXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	UMDD	MEXX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-86.24%	-95.58%	+9.34%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-26.04%	-38.77%	+12.73%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-60.33%	-74.92%	+14.59%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-64.61%	-74.92%	+10.31%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-86.24%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.75%	-60.13%	+52.38%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-23.59%	-65.50%	+41.91%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	7.78%	13.00%	-5.22%

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и MEXX

Текущая волатильность для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) составляет 12.58%, в то время как у Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) волатильность равна 16.16%. Это указывает на то, что UMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	UMDD	MEXX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	12.58%	16.16%	-3.58%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	34.76%	53.47%	-18.71%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	46.96%	63.47%	-16.51%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	58.96%	66.87%	-7.91%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	62.30%	74.42%	-12.12%

Сравнение комиссий UMDD и MEXX

UMDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MEXX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и MEXX

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности MEXX в 1.45%

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares	1.45%	1.60%	5.81%	1.66%	1.33%	0.63%	0.12%	1.60%	5.61%	0.27%	0.00%	0.00%
UMDD ProShares UltraPro MidCap400	0.78%	1.00%	0.76%	0.19%	0.49%	0.06%	0.08%	0.64%	0.32%	0.00%	0.03%	0.06%

Часто задаваемые вопросы

UMDD and MEXX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEXX has higher volatility (16.16%) compared to UMDD (12.58%). In terms of maximum drawdown, UMDD dropped -86.24% vs MEXX's -95.58%.

On 5-year performance, MEXX leads with 10.40% vs 1.83% for UMDD. On fees, UMDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UMDD has been the lower-risk option at 12.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MEXX has performed better with a 10.40% return vs 1.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.21% for MEXX.

MEXX has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.78% for UMDD.

UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while MEXX tracks MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UMDD and 1.21% for MEXX.

UMDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMDD и MEXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение UMDD с MEXX

Доходность

Сравнение доходности UMDD и MEXX

Доходность по периодам

UMDD

MEXX

Сравнение доходности по годам UMDD и MEXX

Correlation

Сравнение распределения секторов UMDD и MEXX

Секторы

UMDD

MEXX

UMDD

MEXX

UMDD

MEXX

UMDD

MEXX

UMDD

MEXX

UMDD

MEXX

UMDD

MEXX

UMDD

MEXX

UMDD

MEXX

UMDD

MEXX

UMDD

MEXX

UMDD

MEXX

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

UMDD vs. MEXX — Ранг доходности на риск

UMDD

MEXX

Сравнение UMDD c MEXX - Риск-скорректированная доходность

UMDD vs. MEXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок UMDD и MEXX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и MEXX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Сравнение комиссий UMDD и MEXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и MEXX

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both UMDD and MEXX in my portfolio?

Which is riskier, UMDD or MEXX?

Which ETF is better, UMDD or MEXX?

Which ETF has performed better, UMDD or MEXX?

Which ETF is cheaper, UMDD or MEXX?

Which ETF pays a higher dividend yield, UMDD or MEXX?

What is the main difference between UMDD and MEXX?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для UMDD и MEXX