PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UMDD с IQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UMDD и IQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMDD показывает доходность 43.81%, что значительно выше, чем у IQQQ с доходностью 13.95%.


UMDD

1 день
2.53%
1 месяц
6.56%
С начала года
43.81%
6 месяцев
35.22%
1 год
70.44%
3 года*
26.82%
5 лет*
3.33%
10 лет*
14.56%

IQQQ

1 день
0.87%
1 месяц
-2.10%
С начала года
13.95%
6 месяцев
12.28%
1 год
29.47%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMDD и IQQQ


2026 (YTD)20252024
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400
43.81%-2.57%4.92%
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
13.95%17.11%14.82%

Correlation

The correlation between UMDD and IQQQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г.

0.65

The correlation between UMDD and IQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro MidCap400

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF

Доходность на риск

UMDD vs. IQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 5959
Ранг коэф-та Мартина

IQQQ
Ранг доходности на риск IQQQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMDD c IQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UMDDIQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.66

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.09

9.05

+0.05

UMDD vs. IQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQQQ равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и IQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMDD и IQQQ

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и IQQQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UMDDIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-20.41%

-65.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-11.13%

-14.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-4.31%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.54%

-3.63%

-19.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

3.27%

+4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и IQQQ

ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) имеет более высокую волатильность в 12.93% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что UMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UMDDIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.93%

8.20%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.29%

13.57%

+21.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.47%

17.00%

+30.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.95%

19.06%

+39.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.21%

19.06%

+43.15%

Сравнение комиссий UMDD и IQQQ

UMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и IQQQ

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности IQQQ в 4.61%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
4.61%10.34%7.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400
0.65%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%

Часто задаваемые вопросы


UMDD and IQQQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMDD has higher volatility (12.93%) compared to IQQQ (8.20%). In terms of maximum drawdown, UMDD dropped -86.24% vs IQQQ's -20.41%.

On 1-year performance, UMDD leads with 70.44% vs 29.47% for IQQQ. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 8.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UMDD has performed better with a 70.44% return vs 29.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for UMDD.

IQQQ has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 0.65% for UMDD.

UMDD is categorized as Leveraged Equities, while IQQQ is Nasdaq-100. UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.95% for UMDD and 0.55% for IQQQ.

IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMDD и IQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор