PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMDD с DUSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMDD с DUSL

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) and DUSL (Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - UMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (300%) while DUSL tracks the Industrials Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UMDD returned 1.83%/yr vs 19.78%/yr for DUSL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. UMDD charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for DUSL.

Доходность

Сравнение доходности UMDD и DUSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UMDD показывает доходность 34.70%, а DUSL немного ниже – 33.81%.

UMDD

1 день
2.40%
1 месяц
1.72%
С начала года
34.70%
6 месяцев
34.85%
1 год
58.16%
3 года*
23.41%
5 лет*
1.83%
10 лет*
11.73%

DUSL

1 день
3.32%
1 месяц
2.73%
С начала года
33.81%
6 месяцев
39.80%
1 год
56.45%
3 года*
47.82%
5 лет*
19.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMDD и DUSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		34.70%-2.57%19.68%27.21%-49.60%72.27%-17.30%78.90%-40.29%32.21%
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		33.81%37.50%34.75%37.23%-31.17%60.72%-19.77%90.70%-46.28%47.58%

Correlation

The correlation between UMDD and DUSL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.85

The correlation between UMDD and DUSL has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UMDD и DUSL

Секторы
UMDD
DUSL

Промышленность

13.4%
20.0%

Технологии

9.0%
0.8%

Финансовые услуги

7.1%

-

Потребительский циклический сектор

5.1%
0.1%

Здравоохранение

4.8%

-

Недвижимость

3.9%

-

Энергетика

2.7%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.6%
1.1%

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Промышленность

UMDD
13.4%
DUSL
20.0%

Технологии

UMDD
9.0%
DUSL
0.8%

Финансовые услуги

UMDD
7.1%
DUSL

-

Потребительский циклический сектор

UMDD
5.1%
DUSL
0.1%

Здравоохранение

UMDD
4.8%
DUSL

-

Недвижимость

UMDD
3.9%
DUSL

-

Энергетика

UMDD
2.7%
DUSL

-

Сырьевые материалы

UMDD
2.6%
DUSL

-

Потребительский защитный сектор

UMDD
2.2%
DUSL

-

Коммунальные услуги

UMDD
1.6%
DUSL
1.1%

Коммуникационные услуги

UMDD
0.5%
DUSL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro MidCap400

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares

Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с MDYUMDD с UPRO
Часто сравнивают с DUSL:
DUSL с UXIDUSL с UDOWDUSL с SOXLDUSL с TPORDUSL с UPRODUSL с UTSLDUSL с CURE

Доходность на риск

UMDD vs. DUSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DUSL
Ранг доходности на риск DUSL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSL: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMDD c DUSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMDDDUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.20

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.80

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

1.68

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

5.61

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMDD vs. DUSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUSL равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и DUSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMDDDUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.20

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.38

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.30

+0.03

Просадки

Сравнение просадок UMDD и DUSL

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, примерно равная максимальной просадке DUSL в -85.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и DUSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMDDDUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-85.74%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-33.68%

+7.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.33%

-50.86%

-9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.61%

-58.43%

-6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-10.29%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.59%

-21.97%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.78%

10.11%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и DUSL

ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) имеют волатильность 12.58% и 12.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMDDDUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.58%

12.43%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.76%

39.15%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.96%

47.14%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.96%

52.55%

+6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.30%

61.51%

+0.79%

Сравнение комиссий UMDD и DUSL

UMDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DUSL в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и DUSL

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности DUSL в 8.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		8.56%11.39%6.61%1.28%0.66%0.07%0.48%1.01%1.46%0.57%0.00%0.00%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		0.78%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%

Часто задаваемые вопросы

UMDD and DUSL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMDD has higher volatility (12.58%) compared to DUSL (12.43%). In terms of maximum drawdown, UMDD dropped -86.24% vs DUSL's -85.74%.

On 5-year performance, DUSL leads with 19.78% vs 1.83% for UMDD. On fees, UMDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DUSL has been the lower-risk option at 12.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DUSL has performed better with a 19.78% return vs 1.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for DUSL.

DUSL has the higher dividend yield at 8.56%, compared with 0.78% for UMDD.

UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while DUSL tracks Industrials Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UMDD and 1.01% for DUSL.

UMDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMDD и DUSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор