PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMDD с BNKU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMDD с BNKU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) and BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - UMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (300%) while BNKU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, UMDD returned 58.16% vs 93.44% for BNKU. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UMDD и BNKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMDD показывает доходность 34.70%, что значительно выше, чем у BNKU с доходностью 6.34%.

UMDD

1 день
2.40%
1 месяц
1.72%
С начала года
34.70%
6 месяцев
34.85%
1 год
58.16%
3 года*
23.41%
5 лет*
1.83%
10 лет*
11.73%

BNKU

1 день
1.73%
1 месяц
15.65%
С начала года
6.34%
6 месяцев
16.03%
1 год
93.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMDD и BNKU

2026 (YTD)2025
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		34.70%-9.02%
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		6.34%34.97%

Correlation

The correlation between UMDD and BNKU is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.71

The correlation between UMDD and BNKU has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UMDD и BNKU

Секторы
UMDD
BNKU

Промышленность

13.4%

-

Технологии

9.0%

-

Финансовые услуги

7.1%
100.0%

Потребительский циклический сектор

5.1%

-

Здравоохранение

4.8%

-

Недвижимость

3.9%

-

Энергетика

2.7%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Промышленность

UMDD
13.4%
BNKU

-

Технологии

UMDD
9.0%
BNKU

-

Финансовые услуги

UMDD
7.1%
BNKU
100.0%

Потребительский циклический сектор

UMDD
5.1%
BNKU

-

Здравоохранение

UMDD
4.8%
BNKU

-

Недвижимость

UMDD
3.9%
BNKU

-

Энергетика

UMDD
2.7%
BNKU

-

Сырьевые материалы

UMDD
2.6%
BNKU

-

Потребительский защитный сектор

UMDD
2.2%
BNKU

-

Коммунальные услуги

UMDD
1.6%
BNKU

-

Коммуникационные услуги

UMDD
0.5%
BNKU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro MidCap400

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с MDYUMDD с UPRO
Часто сравнивают с BNKU:
BNKU с FASBNKU с DPSTBNKU с YCLBNKU с PILLBNKU с FNGUBNKU с TQQQBNKU с HIBL

Доходность на риск

UMDD vs. BNKU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BNKU
Ранг доходности на риск BNKU: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKU: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKU: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKU: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMDD c BNKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMDDBNKUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.64

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.07

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

2.29

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

6.04

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMDD vs. BNKU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNKU равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и BNKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMDDBNKUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.64

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.44

-0.11

Просадки

Сравнение просадок UMDD и BNKU

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки BNKU в -61.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и BNKU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMDDBNKUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-61.21%

-25.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-40.97%

+14.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-9.86%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.59%

-18.15%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.78%

15.53%

-7.75%

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и BNKU

Текущая волатильность для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) составляет 12.58%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) волатильность равна 15.58%. Это указывает на то, что UMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMDDBNKUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.58%

15.58%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.76%

45.59%

-10.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.96%

57.37%

-10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.96%

73.19%

-14.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.30%

73.19%

-10.89%

Сравнение комиссий UMDD и BNKU

И UMDD, и BNKU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и BNKU

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как BNKU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		0.78%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%

Часто задаваемые вопросы

UMDD and BNKU have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNKU has higher volatility (15.58%) compared to UMDD (12.58%). In terms of maximum drawdown, UMDD dropped -86.24% vs BNKU's -61.21%.

On 1-year performance, BNKU leads with 93.44% vs 58.16% for UMDD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UMDD has been the lower-risk option at 12.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNKU has performed better with a 93.44% return vs 58.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMDD and BNKU have the same expense ratio: 0.95% per year.

UMDD has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for BNKU.

UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while BNKU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Bank of Montreal.

BNKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMDD и BNKU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор