Сравнение UMDD с BITU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU).
UMDD и BITU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и BITU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMDD и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 5.14% | -2.57% | 0.50% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -46.65% | -37.07% | 37.90% |
Доходность по периодам
С начала года, UMDD показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -46.65%.
UMDD
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -17.06%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 10.04%
BITU
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -46.65%
- 6 месяцев
- -72.88%
- 1 год
- -55.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMDD и BITU
И UMDD, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UMDD vs. BITU — Ранг доходности на риск
UMDD
BITU
Сравнение UMDD c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMDD | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | -0.61 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | -0.59 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.93 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.67 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | -1.29 | +4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMDD | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | -0.61 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.32 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между UMDD и BITU составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и BITU
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности BITU в 78.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 1.00% | 1.00% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 78.08% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMDD и BITU
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки BITU в -77.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и BITU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMDD | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -77.76% | -8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.30% | -77.76% | +39.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.99% | -76.14% | +48.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.71% | -31.36% | +7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.66% | 40.50% | -29.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и BITU
Текущая волатильность для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) составляет 19.56%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.02%. Это указывает на то, что UMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMDD | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 26.02% | -6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.08% | 74.12% | -38.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.30% | 90.32% | -27.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.88% | 99.57% | -40.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.19% | 99.57% | -37.38% |