PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMDD с BITU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMDD с BITU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - UMDD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (300%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, UMDD returned 68.09% vs -73.89% for BITU. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UMDD и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMDD показывает доходность 38.92%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.

UMDD

1 день
0.96%
1 месяц
7.76%
С начала года
38.92%
6 месяцев
36.59%
1 год
68.09%
3 года*
27.72%
5 лет*
2.53%
10 лет*
11.80%

BITU

1 день
-5.61%
1 месяц
-40.78%
С начала года
-55.56%
6 месяцев
-61.06%
1 год
-73.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMDD и BITU

2026 (YTD)20252024
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		38.92%-2.57%0.50%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-55.56%-37.07%37.90%

Correlation

The correlation between UMDD and BITU is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro MidCap400

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с MDYUMDD с UPRO
Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с IBITBITU с BTC-USDBITU с MSTRBITU с CONLBITU с BITB

Доходность на риск

UMDD vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMDD c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMDDBITUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
-0.85

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
-1.48

+3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.84

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

-0.92

+3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

-1.48

+10.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMDD vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа BITU равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMDDBITUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

-0.85

+2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.37

+0.69

Просадки

Сравнение просадок UMDD и BITU

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и BITU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMDDBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-80.13%

-6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-80.13%

+54.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-80.13%

+75.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.61%

-34.58%

+10.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

50.09%

-42.33%

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и BITU

Текущая волатильность для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) составляет 13.04%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что UMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMDDBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.04%

18.31%

-5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.22%

68.43%

-34.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.65%

87.07%

-40.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.91%

97.43%

-38.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.27%

97.43%

-35.16%

Сравнение комиссий UMDD и BITU

И UMDD, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и BITU

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности BITU в 88.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		88.31%50.23%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		0.75%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%

Часто задаваемые вопросы

UMDD and BITU have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITU has higher volatility (18.31%) compared to UMDD (13.04%). In terms of maximum drawdown, UMDD dropped -86.24% vs BITU's -80.13%.

On 1-year performance, UMDD leads with 68.09% vs -73.89% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UMDD has been the lower-risk option at 13.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UMDD has performed better with a 68.09% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMDD and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 0.75% for UMDD.

UMDD is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.

UMDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMDD и BITU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор