Сравнение UMDD с BITO
UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UMDD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (300%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. UMDD is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, UMDD returned 26.82%/yr vs 17.05%/yr for BITO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMDD показывает доходность 43.81%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -33.32%.
UMDD
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- 43.81%
- 6 месяцев
- 35.22%
- 1 год
- 70.44%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 14.56%
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UMDD и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 43.81% | -2.57% | 19.68% | 27.21% | -49.60% | 8.02% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between UMDD and BITO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMDD vs. BITO — Ранг доходности на риск
UMDD
BITO
Сравнение UMDD c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMDD | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.82 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | -0.88 | +3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | -1.49 | +10.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMDD и BITO
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMDD | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -77.86% | -8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.04% | -54.01% | +27.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.33% | -54.01% | -6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -54.01% | +52.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.54% | -36.89% | +13.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.77% | 31.65% | -23.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и BITO
ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 12.93% и 12.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMDD | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.93% | 12.96% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.29% | 34.32% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.47% | 44.16% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.95% | 55.00% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.21% | 55.00% | +7.21% |
Сравнение комиссий UMDD и BITO
И UMDD, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и BITO
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности BITO в 74.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 0.65% | 1.00% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
UMDD and BITO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (12.96%) compared to UMDD (12.93%). In terms of maximum drawdown, UMDD dropped -86.24% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, UMDD leads with 26.82% vs 17.05% for BITO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UMDD has performed better with a 26.82% return vs 17.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UMDD and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 74.68%, compared with 0.65% for UMDD.
UMDD is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.
UMDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMDD и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор