Сравнение UMDD с BITO
UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UMDD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (300%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. UMDD is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, UMDD returned 18.66%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMDD показывает доходность 40.09%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
UMDD
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 17.29%
- С начала года
- 40.09%
- 1 год
- 54.03%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 11.31%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UMDD и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 40.09% | -2.57% | 19.68% | 27.21% | -49.60% | 8.02% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between UMDD and BITO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMDD vs. BITO — Ранг доходности на риск
UMDD
BITO
Сравнение UMDD c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMDD | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.81 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | -0.89 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | -1.42 | +8.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMDD и BITO
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMDD | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -77.86% | -8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.04% | -54.47% | +28.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.33% | -54.47% | -5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -50.18% | +45.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.48% | -37.06% | +13.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 33.91% | -26.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и BITO
ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 10.57% и 10.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMDD | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 10.49% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.21% | 34.48% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.17% | 44.10% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.85% | 54.80% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.07% | 54.80% | +7.27% |
Сравнение комиссий UMDD и BITO
И UMDD, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и BITO
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 0.66% | 1.00% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
UMDD and BITO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMDD has higher volatility (10.57%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, UMDD dropped -86.24% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs 18.66% for UMDD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs 18.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UMDD and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 0.66% for UMDD.
UMDD is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.
UMDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMDD и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор