PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMDD с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMDD с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UMDD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (300%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. UMDD is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, UMDD returned 27.72%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UMDD и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMDD показывает доходность 38.92%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

UMDD

1 день
0.96%
1 месяц
7.76%
С начала года
38.92%
6 месяцев
36.59%
1 год
68.09%
3 года*
27.72%
5 лет*
2.53%
10 лет*
11.80%

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMDD и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		38.92%-2.57%19.68%27.21%-49.60%6.96%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between UMDD and BITO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.41

Сравнение распределения секторов UMDD и BITO

Секторы
UMDD
BITO

Промышленность

13.6%

-

Технологии

9.1%

-

Финансовые услуги

7.5%
68.5%

Потребительский циклический сектор

5.2%

-

Здравоохранение

4.8%

-

Недвижимость

4.1%

-

Энергетика

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Промышленность

UMDD
13.6%
BITO

-

Технологии

UMDD
9.1%
BITO

-

Финансовые услуги

UMDD
7.5%
BITO
68.5%

Потребительский циклический сектор

UMDD
5.2%
BITO

-

Здравоохранение

UMDD
4.8%
BITO

-

Недвижимость

UMDD
4.1%
BITO

-

Энергетика

UMDD
2.9%
BITO

-

Сырьевые материалы

UMDD
2.6%
BITO

-

Потребительский защитный сектор

UMDD
2.2%
BITO

-

Коммунальные услуги

UMDD
1.6%
BITO

-

Коммуникационные услуги

UMDD
0.5%
BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro MidCap400

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с MDYUMDD с UPRO
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

UMDD vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMDD c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMDDBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
-0.97

+2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
-1.39

+3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.84

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

-0.83

+3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

-1.44

+10.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMDD vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMDDBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

-0.97

+2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.10

+0.43

Просадки

Сравнение просадок UMDD и BITO

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMDDBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-77.86%

-8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-50.64%

+24.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.33%

-50.64%

-9.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-50.64%

+45.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.61%

-36.75%

+13.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

29.27%

-21.51%

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и BITO

ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что UMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMDDBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.04%

9.03%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.22%

33.71%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.65%

43.61%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.91%

55.10%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.27%

55.10%

+7.17%

Сравнение комиссий UMDD и BITO

И UMDD, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и BITO

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		0.75%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%

Часто задаваемые вопросы

UMDD and BITO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMDD has higher volatility (13.04%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, UMDD dropped -86.24% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, UMDD leads with 27.72% vs 26.82% for BITO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UMDD has performed better with a 27.72% return vs 26.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMDD and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 0.75% for UMDD.

UMDD is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.

UMDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMDD и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор