Сравнение UMDD с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
UMDD и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UMDD и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMDD и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 5.14% | -2.57% | 19.68% | 27.21% | -49.60% | 6.96% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, UMDD показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
UMDD
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -17.06%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 10.04%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMDD и BITO
И UMDD, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UMDD vs. BITO — Ранг доходности на риск
UMDD
BITO
Сравнение UMDD c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMDD | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | -0.52 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | -0.50 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.94 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.42 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | -0.89 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMDD | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | -0.52 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.08 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между UMDD и BITO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и BITO
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 1.00% | 1.00% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMDD и BITO
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMDD | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -77.86% | -8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.30% | -50.05% | +11.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.99% | -46.75% | +18.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.71% | -36.57% | +12.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.66% | 23.73% | -13.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и BITO
ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что UMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMDD | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 12.84% | +6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.08% | 36.71% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.30% | 45.32% | +17.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.88% | 55.77% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.19% | 55.77% | +6.42% |