Сравнение UMCVX с VMFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).
UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности UMCVX и VMFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMCVX и VMFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 6.17% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.96% | 1.15% | 24.95% | -12.56% | 9.97% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.52% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
Доходность по периодам
С начала года, UMCVX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции UMCVX превзошли акции VMFVX по среднегодовой доходности: 13.12% против 10.12% соответственно.
UMCVX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 13.12%
VMFVX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMCVX и VMFVX
UMCVX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.
Доходность на риск
UMCVX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск
UMCVX
VMFVX
Сравнение UMCVX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMCVX | VMFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.64 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.04 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.14 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 0.92 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 3.47 | +6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMCVX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.64 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.38 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.50 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между UMCVX и VMFVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMCVX и VMFVX
Дивидендная доходность UMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.78%, что больше доходности VMFVX в 1.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 15.78% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.85% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок UMCVX и VMFVX
Максимальная просадка UMCVX за все время составила -59.30%, что больше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMCVX и VMFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMCVX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.30% | -45.79% | -13.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -10.52% | -5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -22.46% | -2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.77% | -45.79% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -7.11% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -5.52% | -4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.87% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMCVX и VMFVX
Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что UMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMCVX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 5.25% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.67% | 11.35% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 20.59% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.16% | 19.54% | +7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.10% | 21.88% | +3.22% |