Сравнение UMCVX с OPPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Invesco Global Fund (OPPAX).
UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г.. OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г..
Доходность
Сравнение доходности UMCVX и OPPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMCVX и OPPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 6.17% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.96% | 1.15% | 24.95% | -12.56% | 9.97% |
OPPAX Invesco Global Fund | -9.72% | 15.20% | 16.16% | 34.18% | -32.18% | 15.23% | 27.64% | 31.58% | -13.65% | 36.25% |
Доходность по периодам
С начала года, UMCVX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у OPPAX с доходностью -9.72%. За последние 10 лет акции UMCVX превзошли акции OPPAX по среднегодовой доходности: 13.12% против 10.39% соответственно.
UMCVX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 13.12%
OPPAX
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMCVX и OPPAX
UMCVX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии OPPAX в 1.04%.
Доходность на риск
UMCVX vs. OPPAX — Ранг доходности на риск
UMCVX
OPPAX
Сравнение UMCVX c OPPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMCVX | OPPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.53 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 0.95 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.12 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 0.05 | +2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 0.18 | +9.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMCVX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.53 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.20 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между UMCVX и OPPAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMCVX и OPPAX
Дивидендная доходность UMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.78%, что меньше доходности OPPAX в 27.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 15.78% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
OPPAX Invesco Global Fund | 27.46% | 24.79% | 11.93% | 10.72% | 14.18% | 7.18% | 5.72% | 1.35% | 12.92% | 5.92% | 0.69% | 5.17% |
Просадки
Сравнение просадок UMCVX и OPPAX
Максимальная просадка UMCVX за все время составила -59.30%, примерно равная максимальной просадке OPPAX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMCVX и OPPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMCVX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.30% | -60.39% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -16.26% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -41.90% | +16.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.77% | -41.90% | -3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -12.75% | +5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -15.49% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 5.54% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMCVX и OPPAX
Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Invesco Global Fund (OPPAX) имеют волатильность 7.58% и 7.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMCVX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 7.56% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.67% | 12.76% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 21.47% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.16% | 21.19% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.10% | 20.63% | +4.47% |