Сравнение UMCVX с MVCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX).
UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г.. MVCAX управляется MFS. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности UMCVX и MVCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMCVX и MVCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 6.17% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.96% | 1.15% | 24.95% | -12.56% | 9.97% |
MVCAX MFS Mid Cap Value Fund | 1.03% | 6.09% | 13.57% | 12.51% | -8.96% | 30.43% | 4.03% | 30.57% | -11.69% | 13.37% |
Доходность по периодам
С начала года, UMCVX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у MVCAX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции UMCVX превзошли акции MVCAX по среднегодовой доходности: 13.12% против 9.26% соответственно.
UMCVX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 13.12%
MVCAX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 9.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMCVX и MVCAX
UMCVX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии MVCAX в 1.02%.
Доходность на риск
UMCVX vs. MVCAX — Ранг доходности на риск
UMCVX
MVCAX
Сравнение UMCVX c MVCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMCVX | MVCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.54 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 0.89 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.12 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 0.80 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 3.14 | +6.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMCVX | MVCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.54 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.42 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.48 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.43 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между UMCVX и MVCAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMCVX и MVCAX
Дивидендная доходность UMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.78%, что больше доходности MVCAX в 8.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 15.78% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
MVCAX MFS Mid Cap Value Fund | 8.12% | 8.21% | 10.99% | 2.73% | 5.22% | 5.70% | 0.80% | 2.03% | 6.36% | 3.36% | 0.07% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок UMCVX и MVCAX
Максимальная просадка UMCVX за все время составила -59.30%, примерно равная максимальной просадке MVCAX в -60.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMCVX и MVCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMCVX | MVCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.30% | -60.41% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -13.55% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -21.05% | -4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.77% | -42.79% | -2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -7.35% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -8.17% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.45% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMCVX и MVCAX
Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что UMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMCVX | MVCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 5.22% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.67% | 10.17% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 18.64% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.16% | 17.24% | +9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.10% | 19.25% | +5.85% |