Сравнение UMBMX с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
UMBMX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности UMBMX и XMHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMBMX и XMHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMBMX Carillon Scout Mid Cap Fund | 4.28% | 15.46% | 22.93% | 12.73% | -17.31% | 15.69% | 27.28% | 20.76% | -9.83% | 24.04% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 2.09% | 4.71% | 16.79% | 29.51% | -12.42% | 20.98% | 26.61% | 27.18% | -9.08% | 15.64% |
Доходность по периодам
С начала года, UMBMX показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 2.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UMBMX имеют среднегодовую доходность 12.39%, а акции XMHQ немного впереди с 12.53%.
UMBMX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 12.39%
XMHQ
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMBMX и XMHQ
UMBMX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Доходность на риск
UMBMX vs. XMHQ — Ранг доходности на риск
UMBMX
XMHQ
Сравнение UMBMX c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMBMX | XMHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.67 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.13 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.14 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.18 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 4.29 | +4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMBMX | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.67 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.40 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.61 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.44 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между UMBMX и XMHQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMBMX и XMHQ
Дивидендная доходность UMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности XMHQ в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMBMX Carillon Scout Mid Cap Fund | 9.87% | 10.29% | 15.75% | 0.17% | 4.21% | 11.54% | 2.40% | 0.74% | 8.09% | 8.38% | 2.39% | 8.74% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.59% | 0.64% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок UMBMX и XMHQ
Максимальная просадка UMBMX за все время составила -49.91%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBMX и XMHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMBMX | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.91% | -58.19% | +8.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -12.54% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -25.47% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.91% | -36.90% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -4.40% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -9.35% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.44% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMBMX и XMHQ
Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что UMBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMBMX | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 5.99% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 11.42% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 20.29% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 20.76% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 20.69% | -1.63% |