PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMBMX с VOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMBMX с VOT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT).

UMBMX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г.. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности UMBMX и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMBMX и VOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		5.10%15.46%22.93%12.73%-17.31%15.69%27.28%20.76%-9.83%24.04%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		-6.17%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%

Доходность по периодам

С начала года, UMBMX показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью -6.17%. За последние 10 лет акции UMBMX превзошли акции VOT по среднегодовой доходности: 12.47% против 10.84% соответственно.

UMBMX

1 день
0.79%
1 месяц
-3.37%
С начала года
5.10%
6 месяцев
6.87%
1 год
22.83%
3 года*
18.19%
5 лет*
7.93%
10 лет*
12.47%

VOT

1 день
0.33%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-11.38%
1 год
5.73%
3 года*
11.14%
5 лет*
4.37%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Scout Mid Cap Fund

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с UMBMX:
UMBMX с BUFSXUMBMX с VOOUMBMX с VINIXUMBMX с FXAIXUMBMX с SCHMUMBMX с IWRUMBMX с IJH
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX

Сравнение комиссий UMBMX и VOT

UMBMX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%.

UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Доходность на риск

UMBMX vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMBMX
Ранг доходности на риск UMBMX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMBMX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMBMX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMBMX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMBMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMBMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMBMX c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMBMXVOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.27

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

0.54

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.07

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

0.43

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

1.32

+7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMBMX vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMBMX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа VOT равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMBMX и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMBMXVOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.27

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.21

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.52

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.42

+0.15

Корреляция

Корреляция между UMBMX и VOT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMBMX и VOT

Дивидендная доходность UMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что больше доходности VOT в 0.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		9.79%10.29%15.75%0.17%4.21%11.54%2.40%0.74%8.09%8.38%2.39%8.74%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.71%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Просадки

Сравнение просадок UMBMX и VOT

Максимальная просадка UMBMX за все время составила -49.91%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBMX и VOT.

Загрузка...

Показатели просадок

UMBMXVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.91%

-60.16%

+10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-15.96%

+6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-37.19%

+10.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.91%

-37.19%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-11.99%

+6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-10.01%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

5.22%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности UMBMX и VOT

Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) имеют волатильность 6.29% и 6.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMBMXVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

6.57%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

12.40%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

21.04%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

21.32%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

20.92%

-1.86%