PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMBMX с FSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMBMX с FSMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).

UMBMX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности UMBMX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMBMX и FSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		4.28%15.46%22.93%12.73%-17.31%15.69%27.28%20.76%-9.83%24.04%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.30%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, UMBMX показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у FSMDX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции UMBMX превзошли акции FSMDX по среднегодовой доходности: 12.39% против 10.81% соответственно.

UMBMX

1 день
3.05%
1 месяц
-6.25%
С начала года
4.28%
6 месяцев
6.36%
1 год
23.27%
3 года*
17.88%
5 лет*
7.76%
10 лет*
12.39%

FSMDX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.55%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.49%
1 год
15.54%
3 года*
13.39%
5 лет*
6.99%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Scout Mid Cap Fund

Fidelity Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с UMBMX:
UMBMX с BUFSXUMBMX с VOOUMBMX с VINIXUMBMX с FXAIXUMBMX с SCHMUMBMX с IWRUMBMX с IJH
Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с FLAPXFSMDX с VOOFSMDX с FSMSXFSMDX с FLPSXFSMDX с SPY

Сравнение комиссий UMBMX и FSMDX

UMBMX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

UMBMX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMBMX
Ранг доходности на риск UMBMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMBMX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMBMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMBMX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMBMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMBMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMBMX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMBMXFSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.84

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.30

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.23

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

5.73

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMBMX vs. FSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMBMX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа FSMDX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMBMX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMBMXFSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.84

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.38

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.56

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.66

-0.10

Корреляция

Корреляция между UMBMX и FSMDX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMBMX и FSMDX

Дивидендная доходность UMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности FSMDX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		9.87%10.29%15.75%0.17%4.21%11.54%2.40%0.74%8.09%8.38%2.39%8.74%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.09%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%

Просадки

Сравнение просадок UMBMX и FSMDX

Максимальная просадка UMBMX за все время составила -49.91%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBMX и FSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMBMXFSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.91%

-40.35%

-9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-13.42%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-26.07%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.91%

-40.35%

+3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-5.74%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-5.00%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.89%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности UMBMX и FSMDX

Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что UMBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMBMXFSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

5.58%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

10.50%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

19.10%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

18.27%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

19.30%

-0.24%