Сравнение UMBMX с CMJAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX).
UMBMX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г.. CMJAX - это пассивный фонд от Calvert Research and Management, который отслеживает доходность Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности UMBMX и CMJAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMBMX и CMJAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMBMX Carillon Scout Mid Cap Fund | 5.10% | 15.46% | 22.93% | 12.73% | -17.31% | 15.69% | 27.28% | 20.76% | -9.83% | 24.04% |
CMJAX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A | 0.95% | 9.14% | 12.24% | 15.00% | -19.32% | 20.96% | 23.72% | 30.67% | -9.50% | 18.70% |
Доходность по периодам
С начала года, UMBMX показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у CMJAX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции UMBMX превзошли акции CMJAX по среднегодовой доходности: 12.47% против 10.46% соответственно.
UMBMX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 22.83%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 12.47%
CMJAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 13.43%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMBMX и CMJAX
UMBMX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CMJAX в 0.49%.
Доходность на риск
UMBMX vs. CMJAX — Ранг доходности на риск
UMBMX
CMJAX
Сравнение UMBMX c CMJAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMBMX | CMJAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.78 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.23 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.16 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 4.99 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMBMX | CMJAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.78 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.27 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.54 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.54 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между UMBMX и CMJAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMBMX и CMJAX
Дивидендная доходность UMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что больше доходности CMJAX в 4.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMBMX Carillon Scout Mid Cap Fund | 9.79% | 10.29% | 15.75% | 0.17% | 4.21% | 11.54% | 2.40% | 0.74% | 8.09% | 8.38% | 2.39% | 8.74% |
CMJAX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A | 4.36% | 4.40% | 0.89% | 0.84% | 0.80% | 2.64% | 2.43% | 1.57% | 2.97% | 2.81% | 1.86% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMBMX и CMJAX
Максимальная просадка UMBMX за все время составила -49.91%, что больше максимальной просадки CMJAX в -38.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBMX и CMJAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMBMX | CMJAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.91% | -38.09% | -11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -9.39% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -28.22% | +1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.91% | -38.09% | +1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -5.91% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -6.43% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.04% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMBMX и CMJAX
Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что UMBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMJAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMBMX | CMJAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 5.90% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 10.62% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 18.99% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 18.58% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 19.53% | -0.47% |