PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMJAX с CDHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMJAX с CDHIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX).

CMJAX - это пассивный фонд от Calvert Research and Management, который отслеживает доходность Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г.. CDHIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CMJAX и CDHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMJAX и CDHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A		-2.79%9.14%12.24%15.00%-19.32%20.96%23.72%30.67%-9.50%18.70%
CDHIX
Calvert International Responsible Index Fund		-1.74%33.29%5.04%20.03%-19.22%12.57%15.33%24.38%-13.67%25.31%

Доходность по периодам

С начала года, CMJAX показывает доходность -2.79%, что значительно ниже, чем у CDHIX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции CMJAX превзошли акции CDHIX по среднегодовой доходности: 10.04% против 9.26% соответственно.

CMJAX

1 день
-0.71%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-1.44%
1 год
10.92%
3 года*
9.47%
5 лет*
4.42%
10 лет*
10.04%

CDHIX

1 день
-0.11%
1 месяц
-12.55%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
3.84%
1 год
24.21%
3 года*
14.65%
5 лет*
7.80%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A

Calvert International Responsible Index Fund

Часто сравнивают с CMJAX:
CMJAX с PARMXCMJAX с FSMDXCMJAX с FITLXCMJAX с FXAIXCMJAX с CYBIXCMJAX с CFICXCMJAX с VOO
Часто сравнивают с CDHIX:
CDHIX с FSPSXCDHIX с MAIIXCDHIX с DOXFXCDHIX с TROSXCDHIX с SWISXCDHIX с CSDAXCDHIX с CSIEX

Сравнение комиссий CMJAX и CDHIX

CMJAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CDHIX в 0.29%.

CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A
CDHIX
Calvert International Responsible Index Fund

Доходность на риск

CMJAX vs. CDHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMJAX
Ранг доходности на риск CMJAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMJAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMJAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMJAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMJAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMJAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CDHIX
Ранг доходности на риск CDHIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDHIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDHIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDHIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDHIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDHIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMJAX c CDHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMJAXCDHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.34

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.84

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.73

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

7.06

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMJAX vs. CDHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMJAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа CDHIX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMJAX и CDHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMJAXCDHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.34

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.49

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.57

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.54

-0.02

Корреляция

Корреляция между CMJAX и CDHIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMJAX и CDHIX

Дивидендная доходность CMJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности CDHIX в 3.45%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A		4.53%4.40%0.89%0.84%0.80%2.64%2.43%1.57%2.97%2.81%1.86%
CDHIX
Calvert International Responsible Index Fund		3.45%3.39%2.87%2.00%1.92%2.00%1.25%1.72%2.25%1.35%2.01%

Просадки

Сравнение просадок CMJAX и CDHIX

Максимальная просадка CMJAX за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки CDHIX в -32.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMJAX и CDHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMJAXCDHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-32.32%

-5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-12.61%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.22%

-32.01%

+3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-32.32%

-5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-12.61%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-6.39%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.08%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CMJAX и CDHIX

Текущая волатильность для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) составляет 4.97%, в то время как у Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что CMJAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMJAXCDHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

7.69%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

11.75%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

17.36%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

15.93%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

16.39%

+3.12%