PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMJAX с FITLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMJAX с FITLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX).

CMJAX - это пассивный фонд от Calvert Research and Management, который отслеживает доходность Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г.. FITLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CMJAX и FITLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMJAX и FITLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A		-0.02%9.14%12.24%15.00%-19.32%20.96%23.72%30.67%-9.50%10.26%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		-5.94%18.77%23.59%29.04%-20.28%31.55%18.69%31.54%-3.32%13.07%

Доходность по периодам

С начала года, CMJAX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у FITLX с доходностью -5.94%.

CMJAX

1 день
2.84%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.32%
1 год
13.70%
3 года*
10.50%
5 лет*
4.74%
10 лет*
10.35%

FITLX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-5.94%
6 месяцев
-2.92%
1 год
18.96%
3 года*
18.12%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A

Fidelity US Sustainability Index Fund

Часто сравнивают с CMJAX:
CMJAX с PARMXCMJAX с FSMDXCMJAX с FXAIXCMJAX с CYBIXCMJAX с CFICXCMJAX с CDHIXCMJAX с VOO
Часто сравнивают с FITLX:
FITLX с FXAIXFITLX с VFTAXFITLX с VOOFITLX с SPYFITLX с FNIDXFITLX с FHOFXFITLX с PRCOX

Сравнение комиссий CMJAX и FITLX

CMJAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%.

CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund

Доходность на риск

CMJAX vs. FITLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMJAX
Ранг доходности на риск CMJAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMJAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMJAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMJAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMJAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMJAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FITLX
Ранг доходности на риск FITLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITLX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMJAX c FITLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMJAXFITLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.06

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.63

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.75

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

7.04

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMJAX vs. FITLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMJAX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FITLX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMJAX и FITLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMJAXFITLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.06

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.66

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.73

-0.19

Корреляция

Корреляция между CMJAX и FITLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMJAX и FITLX

Дивидендная доходность CMJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности FITLX в 1.18%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A		4.41%4.40%0.89%0.84%0.80%2.64%2.43%1.57%2.97%2.81%1.86%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		1.18%1.11%1.29%1.12%1.49%0.99%1.01%1.41%1.58%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMJAX и FITLX

Максимальная просадка CMJAX за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMJAX и FITLX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMJAXFITLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-34.35%

-3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-11.38%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.22%

-26.91%

-1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-8.43%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-5.14%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.83%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CMJAX и FITLX

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что CMJAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FITLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMJAXFITLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

5.61%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

10.07%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

18.49%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

17.55%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

19.19%

+0.34%