PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMJAX с FITLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMJAX с FITLX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CMJAX (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A) and FITLX (Fidelity U.S. Sustainability Index Fund) are both mutual funds - CMJAX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index, while FITLX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMJAX returned 7.13%/yr vs 13.04%/yr for FITLX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CMJAX charges 0.49%/yr vs 0.11%/yr for FITLX.

Доходность

Сравнение доходности CMJAX и FITLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Fidelity U.S. Sustainability Index Fund (FITLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMJAX показывает доходность 16.53%, что значительно выше, чем у FITLX с доходностью 7.35%.

CMJAX

1 день
-0.44%
1 месяц
4.32%
С начала года
16.53%
6 месяцев
14.69%
1 год
24.81%
3 года*
16.05%
5 лет*
7.13%
10 лет*
12.11%

FITLX

1 день
-1.33%
1 месяц
-1.42%
С начала года
7.35%
6 месяцев
5.89%
1 год
22.95%
3 года*
20.88%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMJAX и FITLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A		16.53%9.14%12.24%15.00%-19.32%20.96%23.72%30.67%-9.50%10.26%
FITLX
Fidelity U.S. Sustainability Index Fund		7.35%18.77%23.59%29.04%-20.28%31.55%18.69%31.54%-3.32%13.07%

Correlation

The correlation between CMJAX and FITLX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2017 г.

0.88

The correlation between CMJAX and FITLX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A

Fidelity U.S. Sustainability Index Fund

Часто сравнивают с CMJAX:
CMJAX с PARMXCMJAX с FSMDXCMJAX с FXAIXCMJAX с CDHIXCMJAX с CYBIXCMJAX с CFICXCMJAX с CISIX
Часто сравнивают с FITLX:
FITLX с FXAIXFITLX с VFTAXFITLX с VOOFITLX с SPYFITLX с FNIDXFITLX с PRCOXFITLX с FHOFX

Доходность на риск

CMJAX vs. FITLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMJAX
Ранг доходности на риск CMJAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMJAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMJAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMJAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMJAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMJAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FITLX
Ранг доходности на риск FITLX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITLX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMJAX c FITLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Fidelity U.S. Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMJAXFITLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.83

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.53

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.20

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

9.37

+1.80

CMJAX vs. FITLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMJAX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FITLX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMJAX и FITLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMJAX и FITLX

Максимальная просадка CMJAX за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMJAX и FITLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMJAXFITLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-34.35%

-3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-11.15%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.53%

-19.99%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.22%

-26.91%

-1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-3.25%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-5.05%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.61%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CMJAX и FITLX

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Fidelity U.S. Sustainability Index Fund (FITLX) имеют волатильность 5.19% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMJAXFITLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.18%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

10.73%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

13.43%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

17.69%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

19.11%

+0.46%

Сравнение комиссий CMJAX и FITLX

CMJAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMJAX и FITLX

Дивидендная доходность CMJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности FITLX в 1.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A		3.78%4.40%0.89%0.84%0.80%2.64%2.43%1.57%2.97%2.81%1.86%
FITLX
Fidelity U.S. Sustainability Index Fund		1.03%1.11%1.29%1.12%1.49%0.99%1.01%1.41%1.58%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CMJAX and FITLX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMJAX has higher volatility (5.19%) compared to FITLX (5.18%). In terms of maximum drawdown, CMJAX dropped -38.09% vs FITLX's -34.35%.

FITLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMJAX и FITLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор