PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMJAX с CISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMJAX с CISIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX).

CMJAX - это пассивный фонд от Calvert Research and Management, который отслеживает доходность Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г.. CISIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CMJAX и CISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMJAX и CISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A		-0.02%9.14%12.24%15.00%-19.32%20.96%23.72%30.67%-9.50%18.70%
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund		-4.89%15.90%24.14%27.27%-21.68%25.63%26.12%32.81%-4.08%21.18%

Доходность по периодам

С начала года, CMJAX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у CISIX с доходностью -4.89%. За последние 10 лет акции CMJAX уступали акциям CISIX по среднегодовой доходности: 10.35% против 13.83% соответственно.

CMJAX

1 день
2.84%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.32%
1 год
13.70%
3 года*
10.50%
5 лет*
4.74%
10 лет*
10.35%

CISIX

1 день
3.02%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-2.26%
1 год
16.60%
3 года*
17.21%
5 лет*
10.00%
10 лет*
13.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund

Часто сравнивают с CMJAX:
CMJAX с PARMXCMJAX с FSMDXCMJAX с FITLXCMJAX с FXAIXCMJAX с CYBIXCMJAX с CFICXCMJAX с CDHIX
Часто сравнивают с CISIX:
CISIX с CGJIXCISIX с FXAIXCISIX с VOOCISIX с VIIIXCISIX с IVVCISIX с VTICISIX с OAKMX

Сравнение комиссий CMJAX и CISIX

CMJAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CISIX в 0.24%.

CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund

Доходность на риск

CMJAX vs. CISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMJAX
Ранг доходности на риск CMJAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMJAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMJAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMJAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMJAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMJAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CISIX
Ранг доходности на риск CISIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CISIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CISIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CISIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CISIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CISIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMJAX c CISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMJAXCISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.92

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.42

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.43

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

6.56

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMJAX vs. CISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMJAX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CISIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMJAX и CISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMJAXCISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.92

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.57

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.75

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.36

+0.18

Корреляция

Корреляция между CMJAX и CISIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMJAX и CISIX

Дивидендная доходность CMJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности CISIX в 5.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A		4.41%4.40%0.89%0.84%0.80%2.64%2.43%1.57%2.97%2.81%1.86%0.00%
CISIX
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund		5.67%5.39%1.77%1.02%1.17%1.02%0.94%1.14%4.33%2.41%3.77%7.62%

Просадки

Сравнение просадок CMJAX и CISIX

Максимальная просадка CMJAX за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки CISIX в -59.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMJAX и CISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMJAXCISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-59.36%

+21.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-12.40%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.22%

-27.37%

-0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-32.82%

-5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-7.00%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-14.38%

+7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.69%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CMJAX и CISIX

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund (CISIX) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что CMJAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMJAXCISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

5.57%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

9.83%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

18.74%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

17.77%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

18.54%

+0.99%