- ISIN
- US13161Y1038
- CUSIP
- 13161Y103
- Дата выпуска
- 30 окт. 2015 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Отслеживаемый индекс
- Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) прибавил 18.3% с начала года. Текущая цена акции CMJAX — $51. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CMJAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,457.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) показал доход в 18.31% с начала года и 25.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CMJAX составила 11.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 12.74%
- С начала года
- 18.31%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 11.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CMJAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CMJAX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.23% | 3.40% | -6.33% | 9.08% | 4.11% | 5.09% | -0.84% | 18.31% | |||||
| 2025 | 4.27% | -3.00% | -5.42% | -1.52% | 5.59% | 3.17% | 1.61% | 2.35% | 0.86% | -0.34% | 1.67% | 0.05% | 9.14% |
| 2024 | -1.54% | 5.74% | 4.02% | -6.09% | 2.55% | -0.78% | 5.14% | 1.71% | 2.27% | -1.36% | 7.94% | -6.86% | 12.24% |
| 2023 | 8.66% | -2.27% | -1.71% | -1.24% | -2.63% | 8.44% | 3.28% | -3.92% | -5.39% | -5.85% | 10.21% | 8.45% | 15.00% |
| 2022 | -8.24% | -1.05% | 1.01% | -8.39% | -0.29% | -8.89% | 9.83% | -3.33% | -8.83% | 8.51% | 6.12% | -5.16% | -19.32% |
| 2021 | 0.15% | 5.10% | 2.26% | 4.80% | 0.31% | 0.77% | 1.30% | 2.69% | -4.46% | 5.69% | -2.86% | 3.97% | 20.96% |
Метрики бенчмарка
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A has an annualized alpha of -1.13%, beta of 1.02, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This fund participated in 103.69% of S&P 500 Index downside but only 98.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.88, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.13%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 98.00%
- Участие в снижении
- 103.69%
Комиссия
Комиссия CMJAX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CMJAX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMJAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.24 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.09 | 9.71 | +1.38 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.90 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.90 | $1.90 | $0.37 | $0.31 | $0.26 | $1.07 | $0.84 | $0.45 | $0.66 | $0.71 | $0.41 |
Дивидендный доход | 3.72% | 4.40% | 0.89% | 0.84% | 0.80% | 2.64% | 2.43% | 1.57% | 2.97% | 2.81% | 1.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $1.90 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $1.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A показал максимальную просадку в 38.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A составляет 1.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-38.09%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 8d | 6mo 10dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-28.22%июнь 2022 г. | 7mo 1d | 2y 2mo | 2y 9moнояб. 2021 г. - авг. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-22.43%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 4mo 3d | 7mo 7dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-21.53%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 5mo 6d | 9mo 19dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-11.50%февр. 2016 г. | 1mo 6d | 25d | 2mo 1dянв. 2016 г. - март 2016 г. | — |
Показатели просадок
| CMJAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.09% | -56.78% | +18.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -9.10% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.53% | -18.90% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.22% | -25.43% | -2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | -33.92% | -4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -1.00% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -10.70% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.09% | +0.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CMJAX
Добавьте Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CMJAX