PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Cla...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US13161Y1038

CUSIP

13161Y103

Эмитент

Calvert Research and Management

Дата выпуска

30 окт. 2015 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$5,000

Отслеживаемый индекс

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index

Домашняя страница

www.calvert.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия CMJAX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A

Популярные сравнения:
CMJAX с PARMX CMJAX с FSMDX CMJAX с FITLX
Популярные сравнения:
CMJAX с PARMX CMJAX с FSMDX CMJAX с FITLX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) показал доход в -1.38% с начала года и 4.18% за последние 12 месяцев.

CMJAX

С начала года

-1.38%

1 месяц

11.99%

6 месяцев

-4.60%

1 год

4.18%

3 года

8.86%

5 лет

10.76%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.63%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-1.23%

1 год

9.83%

3 года

14.42%

5 лет

14.61%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CMJAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.27%-3.00%-5.42%-1.52%4.69%-1.38%
2024-1.54%5.74%4.02%-6.09%2.55%-0.78%5.14%1.71%2.27%-1.36%7.94%-6.86%12.24%
20238.66%-2.27%-1.71%-1.24%-2.63%8.44%3.28%-3.92%-5.39%-5.85%10.21%8.45%15.00%
2022-8.24%-1.05%1.01%-8.39%-0.29%-8.89%9.83%-3.33%-8.83%8.51%6.12%-5.16%-19.31%
20210.15%5.10%2.26%4.80%0.31%0.77%1.30%2.69%-4.46%5.69%-2.86%1.52%18.12%
2020-1.23%-8.34%-17.18%13.93%8.08%2.13%5.69%3.90%-1.29%1.65%13.36%3.06%21.36%
201910.95%5.12%-0.27%4.49%-6.82%7.64%1.66%-4.25%1.79%1.42%4.82%0.82%29.44%
20184.73%-3.53%-0.67%-0.87%1.76%0.39%2.74%4.19%-0.55%-8.96%1.05%-10.56%-10.99%
20172.98%3.21%0.13%0.86%0.85%0.68%0.97%-1.08%2.99%1.68%3.22%-0.95%16.54%
2016-6.87%1.55%7.76%1.12%1.70%-0.39%4.41%0.33%0.43%-2.78%6.44%-0.16%13.46%
2015-0.30%-2.68%-2.97%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CMJAX составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CMJAX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMJAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMJAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMJAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMJAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMJAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.22
  • За 5 лет: 0.56
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.37$0.37$0.31$0.26$0.14$0.19$0.18$0.24$0.24$0.16$0.06

Дивидендный доход

0.91%0.89%0.84%0.80%0.34%0.56%0.63%1.10%0.95%0.72%0.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.24
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2015$0.06$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A показал максимальную просадку в 38.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A составляет 8.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.09%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.134
-29.91%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.57327 сент. 2024 г.719
-23.71%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.196
-21.53%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-16.15%4 нояб. 2015 г.6811 февр. 2016 г.5227 апр. 2016 г.120

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...