PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMJAX с PARMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMJAX с PARMX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Parnassus Mid Cap Fund (PARMX).

CMJAX - это пассивный фонд от Calvert Research and Management, который отслеживает доходность Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г.. PARMX управляется Parnassus. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMJAX или PARMX.

Корреляция

Корреляция между CMJAX и PARMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CMJAX и PARMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Parnassus Mid Cap Fund (PARMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMJAX:

0.23

PARMX:

-0.13

Коэф-т Сортино

CMJAX:

0.42

PARMX:

-0.10

Коэф-т Омега

CMJAX:

1.06

PARMX:

0.99

Коэф-т Кальмара

CMJAX:

0.18

PARMX:

-0.11

Коэф-т Мартина

CMJAX:

0.58

PARMX:

-0.31

Индекс Язвы

CMJAX:

6.50%

PARMX:

11.04%

Дневная вол-ть

CMJAX:

19.38%

PARMX:

19.96%

Макс. просадка

CMJAX:

-38.09%

PARMX:

-51.40%

Текущая просадка

CMJAX:

-8.51%

PARMX:

-18.69%

Доходность по периодам

С начала года, CMJAX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у PARMX с доходностью 0.37%.

CMJAX

С начала года

-1.53%

1 месяц

8.89%

6 месяцев

-6.29%

1 год

4.35%

3 года

8.40%

5 лет

10.72%

10 лет

N/A

PARMX

С начала года

0.37%

1 месяц

8.62%

6 месяцев

-13.59%

1 год

-2.65%

3 года

1.08%

5 лет

4.22%

10 лет

3.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A

Parnassus Mid Cap Fund

Сравнение комиссий CMJAX и PARMX

CMJAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PARMX в 0.96%.

PARMX
Parnassus Mid Cap Fund
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMJAX и PARMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMJAX
Ранг риск-скорректированной доходности CMJAX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMJAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMJAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMJAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMJAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMJAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
PARMX
Ранг риск-скорректированной доходности PARMX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PARMX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARMX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARMX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARMX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARMX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMJAX c PARMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Parnassus Mid Cap Fund (PARMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMJAX на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа PARMX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMJAX и PARMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMJAX и PARMX

Дивидендная доходность CMJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности PARMX в 0.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A		0.91%0.89%0.84%0.80%0.34%0.56%0.63%1.10%0.95%0.72%0.29%0.00%
PARMX
Parnassus Mid Cap Fund		0.21%0.21%0.37%0.01%0.03%0.19%0.51%0.76%1.49%0.38%0.70%0.72%

Просадки

Сравнение просадок CMJAX и PARMX

Максимальная просадка CMJAX за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки PARMX в -51.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMJAX и PARMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CMJAX и PARMX

Текущая волатильность для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) составляет 5.23%, в то время как у Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что CMJAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PARMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...