PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CMJAX с PARMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CMJAX и PARMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности CMJAX и PARMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Parnassus Mid Cap Fund (PARMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
121.00%
43.63%
CMJAX
PARMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMJAX:

1.07

PARMX:

0.28

Коэф-т Сортино

CMJAX:

1.53

PARMX:

0.46

Коэф-т Омега

CMJAX:

1.19

PARMX:

1.06

Коэф-т Кальмара

CMJAX:

1.02

PARMX:

0.18

Коэф-т Мартина

CMJAX:

5.09

PARMX:

1.08

Индекс Язвы

CMJAX:

2.89%

PARMX:

3.68%

Дневная вол-ть

CMJAX:

13.76%

PARMX:

14.22%

Макс. просадка

CMJAX:

-38.09%

PARMX:

-51.40%

Текущая просадка

CMJAX:

-6.96%

PARMX:

-18.24%

Доходность по периодам

С начала года, CMJAX показывает доходность 12.40%, что значительно выше, чем у PARMX с доходностью 1.56%.


CMJAX

С начала года

12.40%

1 месяц

-3.12%

6 месяцев

8.50%

1 год

13.14%

5 лет

8.34%

10 лет

N/A

PARMX

С начала года

1.56%

1 месяц

-11.82%

6 месяцев

-0.55%

1 год

2.60%

5 лет

1.42%

10 лет

3.66%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CMJAX и PARMX

CMJAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PARMX в 0.96%.


PARMX
Parnassus Mid Cap Fund
График комиссии PARMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
График комиссии CMJAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CMJAX c PARMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Parnassus Mid Cap Fund (PARMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CMJAX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.070.28
Коэффициент Сортино CMJAX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.530.46
Коэффициент Омега CMJAX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.191.06
Коэффициент Кальмара CMJAX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.020.18
Коэффициент Мартина CMJAX, с текущим значением в 5.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.005.091.08
CMJAX
PARMX

Показатель коэффициента Шарпа CMJAX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа PARMX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMJAX и PARMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.07
0.28
CMJAX
PARMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMJAX и PARMX

Ни CMJAX, ни PARMX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A
0.00%0.84%0.80%0.34%0.56%0.63%1.10%0.95%0.72%0.29%0.00%0.00%
PARMX
Parnassus Mid Cap Fund
0.00%0.37%0.01%0.03%0.19%0.51%0.76%1.49%0.38%0.70%0.72%1.04%

Просадки

Сравнение просадок CMJAX и PARMX

Максимальная просадка CMJAX за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки PARMX в -51.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMJAX и PARMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.96%
-18.24%
CMJAX
PARMX

Волатильность

Сравнение волатильности CMJAX и PARMX

Текущая волатильность для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) составляет 5.03%, в то время как у Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что CMJAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PARMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.03%
6.94%
CMJAX
PARMX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab