Сравнение CMJAX с PARMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Parnassus Mid Cap Fund (PARMX).
CMJAX - это пассивный фонд от Calvert Research and Management, который отслеживает доходность Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г.. PARMX управляется Parnassus. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности CMJAX и PARMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMJAX и PARMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMJAX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A | -0.02% | 9.14% | 12.24% | 15.00% | -19.32% | 20.96% | 23.72% | 30.67% | -9.50% | 18.70% |
PARMX Parnassus Mid Cap Fund | -2.35% | 12.86% | 10.05% | 12.66% | -21.41% | 16.38% | 14.88% | 28.74% | -6.67% | 15.80% |
Доходность по периодам
С начала года, CMJAX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у PARMX с доходностью -2.35%. За последние 10 лет акции CMJAX превзошли акции PARMX по среднегодовой доходности: 10.35% против 8.41% соответственно.
CMJAX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 10.35%
PARMX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMJAX и PARMX
CMJAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PARMX в 0.96%.
Доходность на риск
CMJAX vs. PARMX — Ранг доходности на риск
CMJAX
PARMX
Сравнение CMJAX c PARMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Parnassus Mid Cap Fund (PARMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMJAX | PARMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.69 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.12 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.98 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 3.91 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMJAX | PARMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.69 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.21 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.45 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между CMJAX и PARMX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMJAX и PARMX
Дивидендная доходность CMJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности PARMX в 10.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMJAX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A | 4.41% | 4.40% | 0.89% | 0.84% | 0.80% | 2.64% | 2.43% | 1.57% | 2.97% | 2.81% | 1.86% | 0.00% |
PARMX Parnassus Mid Cap Fund | 10.49% | 10.25% | 9.92% | 2.29% | 4.90% | 4.88% | 0.36% | 4.15% | 3.90% | 4.19% | 2.76% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок CMJAX и PARMX
Максимальная просадка CMJAX за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки PARMX в -49.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMJAX и PARMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMJAX | PARMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.09% | -49.88% | +11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -12.25% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.22% | -29.27% | +1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | -37.39% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -8.10% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -6.94% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.07% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMJAX и PARMX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Parnassus Mid Cap Fund (PARMX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что CMJAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PARMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMJAX | PARMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 5.61% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 11.06% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 19.39% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 17.49% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 17.64% | +1.89% |