PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMBMX с BIGTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMBMX с BIGTX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UMBMX (Carillon Scout Mid Cap Fund) and BIGTX (The Texas Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, UMBMX returned 12.89%/yr vs 10.56%/yr for BIGTX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. UMBMX charges 0.95%/yr vs 1.67%/yr for BIGTX.

Доходность

Сравнение доходности UMBMX и BIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и The Texas Fund (BIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMBMX показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 26.00%. За последние 10 лет акции UMBMX превзошли акции BIGTX по среднегодовой доходности: 12.89% против 10.56% соответственно.

UMBMX

1 день
0.43%
1 месяц
0.33%
С начала года
14.24%
6 месяцев
13.19%
1 год
27.55%
3 года*
21.46%
5 лет*
9.22%
10 лет*
12.89%

BIGTX

1 день
0.43%
1 месяц
4.73%
С начала года
26.00%
6 месяцев
22.63%
1 год
37.02%
3 года*
21.24%
5 лет*
9.19%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMBMX и BIGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		14.24%15.46%22.93%12.73%-17.31%15.69%27.28%20.76%-9.83%24.04%
BIGTX
The Texas Fund		26.00%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%

Correlation

The correlation between UMBMX and BIGTX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.87

The correlation between UMBMX and BIGTX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Scout Mid Cap Fund

The Texas Fund

Часто сравнивают с UMBMX:
UMBMX с BUFSXUMBMX с SCHMUMBMX с VOOUMBMX с VINIXUMBMX с IWRUMBMX с SYLDUMBMX с FXAIX
Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с WOOPXBIGTX с FNKFXBIGTX с GWSAXBIGTX с DNLDXBIGTX с FSMDX

Доходность на риск

UMBMX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMBMX
Ранг доходности на риск UMBMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMBMX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMBMX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMBMX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMBMX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMBMX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMBMX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMBMXBIGTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.65

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.57

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

4.55

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

16.64

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMBMX vs. BIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMBMX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIGTX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMBMX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMBMXBIGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.65

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.07

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.12

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.09

+0.50

Просадки

Сравнение просадок UMBMX и BIGTX

Максимальная просадка UMBMX за все время составила -49.91%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBMX и BIGTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMBMXBIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.91%

-77.89%

+27.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-8.07%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-77.89%

+58.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-77.89%

+51.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.91%

-77.89%

+40.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-64.98%

+64.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-17.19%

+10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.20%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности UMBMX и BIGTX

Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и The Texas Fund (BIGTX) имеют волатильность 4.11% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMBMXBIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.06%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

10.19%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

13.86%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

126.63%

-108.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

90.61%

-71.51%

Сравнение комиссий UMBMX и BIGTX

UMBMX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMBMX и BIGTX

Дивидендная доходность UMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности BIGTX в 5.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGTX
The Texas Fund		5.86%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%0.00%
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		9.01%10.29%15.75%0.17%4.21%11.54%2.40%0.74%8.09%8.38%2.39%8.74%

Часто задаваемые вопросы

UMBMX and BIGTX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMBMX has higher volatility (4.11%) compared to BIGTX (4.06%). In terms of maximum drawdown, UMBMX dropped -49.91% vs BIGTX's -77.89%.

BIGTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMBMX и BIGTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор